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《高级数量分析方法》课程作业 基于MATLAB 软件与ARIMA 模型的预测 ——以人民币对美元的即期汇率为例 院 系： 管理学院会计系 指导老师： 孟力 教授 小组成员： 张嘉珉 17520121151118 卢梦杉 17520121151097 周 姣 17520121151123 目录 1 研究背景1 1.1 人民币对美元的国际化进程 1 1.2 人民币对美元现状分析 1 2ARMA 模型与ARIMA 介绍2 2.1AR(p)模型3 2.2MA(q)模型3 2.3ARMA(p,q)模型4 2.4ARIMA(p,d,q)模型4 3 自相关系数和偏自相关系数4 3.1 p 阶自回归AR(p) 4 3.2 平稳时间序列自协方差与自相关系数4 3.3 偏相关系数5 4 模型的选择5 4.1 自回归AR(p)模型5 4.2 移动平均MA(q)模型5 4.3 自回归移动平均ARMA(p,q)模型5 4.4ARIMA(p,d,q)模型6 4.5 模型的选择6 5 数据来源及选择6 6 模型的建立与预测7 6.1 数据的预处理7 6.2 模型的识别8 6.3ARIMA 模型的建立与检验9 6.4 模型预测 13 7 模型预测结果与分析14 7.1 模型预测结果描述 14 7.2 模型预测存在的不足 15 7.3 不足的原因的分析 15 8 结语及展望16 基于MATLAB 软件与ARIMA 模型的预测——以人民币对美元的即期汇率为例 【摘要】 本文以2012年1月——2012年11月人民币对美元的即期汇率中间价数 据为基础，运用ARMA模型进行汇率的拟合，经过多次对程序的调用试运行，发 现采用观察偏自相关系数与自相关系数的方法定出阶数建立的模型，与实际拟合 效果不理想。最终我们决定根据AIC准则，选择使得AIC值最小的模型阶数进一 步操作，得出的ARIMA(2,1 ，2)模型能更好地模拟人民币汇价的走势。文中运用 此模型进行预测, 结果具有精度高、稳定性好等特点。通过对未来汇率的预测， 为有效制定外汇投资或外汇避险等相关决策提供建议。 【关键词】 ARIMA模型;人民币兑美元中间价预测;时序数据;Matlab 软件 1 研究背景 1.1 人民币对美元的国际化进程 1993 年5 月25 日，美国财政部在一份递交给国会的报告中将中国列为汇率 操纵国。1993 年9 月和1994 年7 月中国均被置于汇率操纵国名单上。1994 年1 月1 日，中国将双重汇率制度改为单一汇率制，将1 美元兑换5.8 元人民币的官 方汇率调整为当时通行的1 美元兑8.7 元人民币的市场汇率。2005 年7 月21 日， 中国将历时十年的与美元挂钩的制度改为参考一篮子货币进行调节、有管理的浮 动汇率制度。人民币一夜之间升值2.1% ，汇率为1 美元兑8.11 元人民币。2012 年4 月14 日，央行决定自4 月16 日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易 价浮动幅度由5‰扩大至1%。 1.2 人民币对美元现状分析 1.2.1 中美争议人民币汇率 （1）美国：人民币必须升值 美国今年频繁施压人民币升值，10 月美国参院通过“人民币汇率法案”，要 求政府惩罚中国“操纵人民币”行为。之后又采取了QE3、QE4 政策，美国外长、 1 基于MATLAB 软件与ARIMA 模型的预测——以人民币对美元的即期汇率为例 总统等多位高官频繁强硬表态人民币需要升值。 （2 ）中国：汇率由市场决定 中国政府表态始终如一：人民币汇率由市场决定，并非人为控制。中国多个 部门曾在美国参院通过“人