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4.5 条件期望
一. 定义
设二维随机变量(X ,Y), 把在X=x条件下Y的条件分
布的期望记作mY|X (x)=E(Y|X=x). 称mY|X (X)为Y关
于X 的条件期望, 记作E(Y|X). 即
E(Y|X)= mY|X (X)
注意:E(Y|X)是一个随机变量, 它是X 的函数.
类似地, mX |Y(y )=E(X|Y=y )
X 关于Y的条件期望
E(X|Y)= mX |Y(Y)
它是Y的函数.
1
离散型
设(X,Y) 的分布律为P {X=a ,Y=b }=p , i,j=1,2,…
i j ij
在X=ai (p i•0)条件下Y的条件分布律
P {Y=b |X=a }=p /p , j=1,2,…
j i ij i•
在X=ai (p i•0)条件下Y的条件期望
m (a )=Σ b p /p
Y|X i j j ij i•
Y关于X 的条件期望E(Y|X) 的可能取值为
m (a )=Σ b p /p , i=1,2,…
Y|X i j j ij i•
类似地, X 关于Y的条件期望E(X |Y) 的可能取值为
m (b )=Σ a p /p , j =1,2,…
X |Y j i i ij •j
2
例1 Y 0 1 2 p i•
X
0 0.1 0.2 0.2 0.5
1 0.3 0.1 0.1 0.5
p •j 0.4 0.3 0.3 1.0
X 的条件分布律 X 关于Y条件期望
Y 0 1 2 Y 0 1 2
X
0 1/4 2/3 2/3 E(X |Y) 3/4 1/3 1/3
1 3/4 1/3 1/3 p 0.4 0.3 0.3
E(X |Y) 3/4 1/3
p 0.4 0.6
3
Y 0 1 2 p i• Y的条件分布律
X
0 0.1 0.2 0.2 0.5 Y 0 1 2
X
1 0.3 0.1 0.1 0.5
0 1/5 2/5 2/5
p •j 0.4 0.3 0.3 1.0 1 3/5 1/5
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