《计量经济学第六讲》-公开·课件.pptVIP

计量经济学，浙江财经学院经贸学院，柴志贤 本章主要内容 模型的形式 基本假设 模型估计 模型检验 模型应用 实例 问 题 例：(1)单位产品成本不仅取决于该产品的产量，还取决于原材料价格、工艺技术、管理水平等 (2)居民消费水平取决于收入水平和前期消费水平 (3)定期存款的数量取决于定期存款的利率、国库券利率、企业债券利率、个人收入等 模型的形式 式中：X1，X2…Xk是k个解释变量，参数 Bj（j=1,2…k）表示当其它所有的X保持不变时，Xj(j=1,2…k)变化一个单位引起的Y的平均变化 相应地有： 基本假设回顾 （1） ; （2） (常数）; （3） ； （4）Xj为非随机变量，　　　 　　　，(j=1,2…k)； （5）解释变量之间不存在高度线性相关关系； （6） 模型估计(1) （1）估计方法：普通最小二乘法 模型估计(2) （2）估计量为 　　对于二元模型：　　　　　　　　　　　　有： 　　 　 　　其中： 模型估计(3) （3）估计量的性质：最佳线性无偏性（BLUE） 　　　　其中： 　 对于二元模型　　　　　　　　　　　　 模型检验 假设检验 单个回归系数的显著性t检验 总体回归模型的显著性F检验；　 拟合优度检验 单个系数显著性检验（1） 检验原理、检验过程与思路与上一章完全一样。 零假设：H0: Bj=0 （j=1,2,……k)， 备选假设：H1: Bj≠ 0 （j=1,2,……k)。 所用统计量：t统计量 单个系数显著性检验（2） 单个系数显著性检验（3） 总体显著性检验：F检验（1） 检验的对象： H0: B1=B2=……＝Bk＝0 　　　　　　　　　H1: Bj不同时为零 如果H0成立，则总体回归模型为：Yi=B0+μI，说明Y的变动不受任何一个Xj的影响，否则，表示k个Xj中至少有一个对Y的线性影响是显著的。 总体显著性检验：F检验（2） 检验用的统计计量： 　 总体显著性检验：F检验（3） t检验与 F 检验的关系 (1)F检验的对象是：H0: B1=B2=…… =Bk =0 t 检验的对象是：H0: Bj=0 （j=1,2,……k) (2)当对参数Bi的t检验均显著时，F检验一定是显著的。 (3)当F检验显著时，并不意味着对Bi的t检验一定是显著的。 拟合优度检验（1） 多重判定系数R2： 定义：解释变差(ESS)占总变差(TSS)的比例. 拟合优度检验（2） 计算： 根据美国1980-1995年得到下面的回归方程用以解释美国未偿付抵押债务（Yt，亿美元）与个人收入（X1，亿美元）和抵押贷款费用（X2 ，％）的数量关系。 Yt=155.68 + 0.83 X1t – 56.44 X2 Se=(578.33) (0.06) (31.45) R2=0.9894 （1） 请分别说明解释变量X1 、X2系数以及R2的 含义。 （2）请用置信区间法（显著性水平为5％）检验个人收入（X1）是否显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。（提示：t0.05(13)＝1.771，t0.05(14)＝1.761，t0.025(13)＝2.160，t0.025(14)＝2.145） (3) 请用显著性检验法（显著性水平为5％）检验抵押贷款费用（X2）是否显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。（提示：t0.05(13)＝1.771，t0.05(14)＝1.761，t0.025(13)＝2.160，t0.025(14)＝2.145） (4) 显著性水平为1％,检验假设H0:R2＝0(即X1 、X2联合地对Y没有影响)。（提示： F0.01(2,13)=6.70, F0.01(3,13)= 5.74） 解： (1)0.83表示个人收入增加1亿美元时，未偿付抵押债务增加0.83亿美元；-56.44表示抵押贷款费用增加1％，未偿付抵押债务减少56.44亿美元。R2=0.9894表示解释变量X1、X2能够解释被解释变量变异的98.94％。 （2）H0:B1=0.显著性水平为5％，t0.025(13)＝2.160，B1的置信区间为［0.7004，0.9596］,拒绝H0，说明个人收入（X1）显著对未偿付抵押债务（Yt）有影响。 （3）H0:B2=0.显著性水平为5％，t0.025(13)＝2.160，b1的t统计量为1.79,接受H