概率论与数理统计的课件稿 第三章.pptVIP

§多维随机变量及其联合分布 §边际分布与随机变量的独立性 §多维随机变量函数的分布 §多维随机变量的特征数 §条件分布与条件期望  章多维随机变量及其分布 多维随机变量 定义 若, 是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量，则称(, ) 是两维随机变量. 同理可定义 维随机变量 (随机向量). § 多维随机变量及其联合分布 定义 联合分布函数 (, ) (  ,  ) 为(, ) 的联合分布函数. (以下仅讨论两维随机变量) 任对实数 和 , 称 注意： (, )为(, )落在点(, )的左下区域的概率. (, ) 联合分布函数的基本性质 () (, ) 关于 和 分别单调增. ()  (, )  ，且 (, ) (, ) ， (, ) . () (, ) 关于 和 分别右连续. () 当, 时，有 (, )  (, )  (, ) (, )  . 注意：上式左边 (, ). (单调性) (有界性) (右连续性) (非负性) 二维离散随机变量 联合分布列 若(, ) 的可能取值为有限对、或可列对， 则称(, )为二维离散随机变量. 二维离散分布的联合分布列 称 (, )， , , , ..., 为() 的联合分布列， 其表格形式如下: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 联合分布列的基本性质 ()  , , , ,… ()  . (非负性) (正则性) 确定联合分布列的方法 () 确定随机变量 (, ) 的所有取值数对. () 计算取每个数值对的概率. () 列出表格. 例 将一枚均匀的硬币抛掷次，表示正面向上的次数，表示反面朝上次数。求 (, ) 的联合分布列. (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) 解：概率非零的() 可能取值对为: 其对应的概率分别为： 列表为： 例 设随机变量 (, ), 解: (, ) 的可能取值数对及相应的概率如下： (, ) (≥, ≥) (≥)  Φ() (, ) (≥, ) (≤) [Φ()  Φ()] (, ) (, ≥) (, ) (, ) () 求 的联合分布列. 列表为： 课堂练习 设随机变量 在 ，， ， 四个整数中等可能地取值，另一个随机变量 在 到 中等可能地取一整数值。试求（, ）的联合分布列. 设二维随机变量(, ) 的分布函数为 (, )，若存在非负可积函数 (, )，使得 联合密度函数 则称 (, ) 为二维连续型随机变量。 称(, ) 为联合密度函数。 联合密度函数的基本性质 () (, )  . (非负性) () 注意： (正则性) 一、多项分布 常用多维分布 若每次试验有 种结果：, , ……, 记 () , , , ……, 记 为 次独立重复试验中 出现的次数. 则 (, , ……, )的联合分布列为： 二、多维超几何分布 从中任取 只， 记 为取出的 只球中，第 种球的只数. 口袋中有 只球，分成 类 。 第 种球有 只， …… . 则 (, , ……, )的联合分布列为： 三、二维均匀分布 若二维连续随机变量 (, ) 的联合密度为： 则称 (, ) 服从 上的均匀分布， 记为 (, )  () . 其中为的面积. 四、二维正态分布 若二维连续随机变量 (, ) 的联合密度为： 则称 (, ) 服从二维正态分布， 记为 (, )  ( ) . 例 若 (, ) ～ 试求常数 . 解: 所以, 例 若