计量经济学 本科经济金融专业 第八章节 自相关资料.pptVIP

;;第一节 自相关的来源和形式 第二节 自 相 关 的 后 果 第三节 自 相 关 的 检 验 第四节 自相关的修正方法 第五节 广义最小二乘法;一、自相关的来源;二、一阶自相关;三、高阶自相关;第二节 自 相 关 的 后 果;第三节 自 相 关 的 检 验;1、时间顺序图—将残差对时间描点;2、绘制残差et, et-1的图形;二、杜宾—瓦森检验;1、适用条件;2、检验步骤;构造 D-W 统计量;DW检验的判断准则;一、广义差分法; Yt= bo + b1 Xt + ut （1） 如果自相关系数 ? 为已知，将上式滞后一期 Yt-1= bo + b1 Xt-1 + ut-1 两边乘以 ? ? Yt-1= ? bo + ? b1 Xt-1 + ? ut-1 （2） (1) 式减 (2)式，变成广义差分模型 Yt ? ? Yt-1 = bo(1 ? ? ) + b1 (Xt ? ? Xt-1) + Vt （3） 作广义差分变换 Yt* = Yt ? ? Yt-1 Xt* = Xt ? ? Xt-1 Yt * = bo* + b1 Xt *