计量经济学 本科经济金融专业 第十章节 时间序列资料.pptVIP

第十章 时间序列模型 第一节 平稳时间序列及其检验 第二节 经济变量的协整 第三节 因果关系检验 第一节 平稳时间序列及其检验 非平稳时间序列与虚假回归 随机序列的特征量随时间而变化——非平稳时间序列 反之——平稳时间序列 非平稳时间序列可能导致虚假回归 一、非平稳时间序列定义 所谓平稳时间序列是指时间序列 {xt, t=0,±1,±2,···} 对任意整数t， ，且满足以下条件： 对任意t，均值恒为常数 COV(Xt, Xt+k)= rk，对任意整数t和k， rt,t+k只和k有关 随机序列的特征量随时间而变化，称为非平稳序列 平稳序列的特性 方差 自相关函数： 自相关函数的估计 平稳序列的判断 一类特殊的平稳序列 ——白噪声序列 随机序列{xt}对任何xt和xt都不相关，且均值为零，方差为有限常数 正态白噪声序列：白噪声序列，且服从正态分布 白噪声过程的本质 目前时刻与过去时刻的值不相关，过去时刻对未来也没有任何有用的价值。“白”是因为它的谱与白光有相同的特点，它的普密度在所有的频率上都是常数。 白噪声的自相关函数 （一）自相关系数 平稳序列的判断 例子： 太阳黑子 M1 CPI 股票指数 定额储蓄 温度 （二）单位根——DF与ADF检验 通常把时间