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第五章 时间序列的模型识别;平稳序列的ARMA建模步骤 ;ARMA模型定阶的方法;自相关和偏自相关系数法;自相关和偏自相关系数法;ACF和PACF定阶法;模型定阶的困难;样本相关系数的近似分布;模型定阶经验方法;1950年-1998年北京城乡居民定期储蓄比例;连续读取70个化学反应数据;ARMA模型定阶的方法;在回归分析中，F检验法常被用来考察两个回归模型是否具有显著差异。
原理：
检验后面s个回归因子对因变量的影响是否显著
设样本容量为N，上述两个模型的残差平方和分别是Q0与Q1，则检验统计量为
;结论：对于给定的显著性水平α
若FFα(s,N-r)，则拒绝原假设，认为后面s个回归因子对因变量的影响是显著的，表明M1合适；
若FFα(s,N-r)，则接受原假设，认为这s个回归因子对因变量的影响是不显著的，表明M2合适。;1967年，瑞典控制论专家K.J.Astr?m教授将F检验准则用于对时??序列模型的定阶。
原理(模型阶数简约原则 parsimony principle)：
设Xt(1≤t≤N)是零均值平稳序列，用模型AR模型拟合
检验统计量：
结论
若FFα，则拒绝原假设，认为AR(p)合适；
若FFα，则接受原假设，认为AR(p-1)合适。
;检验统计量：
结论
若FFα ，则拒绝原假设，模型阶数仍有上升的可能；
若FFα ，则接受原假设，认为ARMA(p-1,q-1)合适。;ARMA模型定阶的方法;信息准则函数定阶法 ;FPE准则法
AIC准则法
BIC准则法;背景：
1969年日本统计学家赤池(Akaike)提出的一种识别AR模型阶数的最终预报误差准则—Finial Prediction Error，简称FPE准则。
基础思想：
用模型一步预报误差的方差来判定AR模型的阶数是否适用，一步预报误差的方差愈小，就认为模型拟合愈好。
FPE准则函数：;AIC准则;AIC准则用于ARMA模型的定阶;AIC准则的说明;BIC准则;AIC与BIC准则
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