07第七节再保险定价跟准备金评估资料.pptVIP

7.3 再保险形式的选择－最优再保险 若保险人以效用最优作为最好的选择标准，则有： 定理7.1 如果保险人在制订计划时，满足如下条件： 1）保险组合的初始准备金为w ； 2）保险人是风险厌恶型的，即u’(x)≥0，u’’(x)≤0 ； 3）保险组合在一段时间内总损失为Z，保险人用于分保的保费为c ； 4）再保险人承担的风险为 ，且0 Z； 5）再保险人收取的保费为 ，其中 为再保险人的安全附加系数； 6）忽略费用与正常的利润附加。 7.3 再保险形式的选择－最优再保险 则采用赔付率超赔再保险能够使期望效用达到最大。 即： 其中ρP是方程 所对应。 7.3 再保险形式的选择－最优再保险 如果追求效用最优改成风险最小来衡量，仍然有相同的结论，即采用赔付率超赔再保险的保险人的风险达到最小。 如果再保险形成局限于以一次损失或一次事故理赔为基础，则也有类似的结论。 7.4 再保险定价 再保险定价，是指确定出各种再保险合同中原保险人应该向再保险人支付的保费。 再保险有多种类型和安排，且再保险的出发点与面对的对象与原保险人完全不同。 一般来说，再保险的定价与原保险定价完全不同。损失波动性和损失估计对再保险定价尤为重要。 原保险合同通常是标准化的，而再保险合同往往是个性化的，其中