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《数理统计与随机过程讲义》 段法兵 复杂性科学研究所 第一章 概率论回顾 下面是数理统计部分需要的掌握的，许多推导的基础知识。 §1.1 几种分布的由来 指数分布：服务台电话呼叫时间，公交车到达一个车站时间，这些时间分布的符合指数分布。设为区间上没有事件发生的概率，为第一次事件发生等待的时间，那么，假设不同时间区间，相互不重叠且独立，那么 为非平凡（非零）有界解，这里为状态转移概率 那么我们有分布函数 因此得到指数分布 两个指数分布之和的分布？ X X x=z-y Y Y在x-y的空间内，满足的区域如上，那么z的累计分布 Y 那么 例如与为相互独立的指数分布，和分别为其概率分布函数，那么+的分布为 ， Gamma分布：N个指数分布的随机变量之和的分布为Gamma分布。 例如与为相互独立的指数分布，和分别为其概率分布函数，那么+的分布为 如此卷积下去，N个相互独立的指数分布相加的概率分布为Gamma分布，其概率密度函数 这里参数。Gamma函数 。 性质1：利用分部积分法得到递推公式 ， 当为整数n时，利用分部积分法得到 ， 而非整数，利用变量代换，得到 ， 所以有 。 性质2： ，Gamma分布为的指数分布； 为整数n，Gamma分布为Erlang分布，如第一次故障后再次出现n次故障；