中信银行和民生银行的风险流动性分析.pdfVIP

中信银行和民生银行的流动性风险管理比较 摘要：流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一。当银行的流动性面临 不确定性时，便产生了流动性风险。 基于对流动性风险对银行业的重要影响， 我 们分别对中信银行以及民生银行的几个流动性风险指标进行分析。 一．基本情况介绍 1. 中信银行 中信银行成立于 1987 年，总行设在北京。 2006 年 12 月，正式成立中信银行股 份有限公司。 2007 年 4 月 27 日，中信银行上市。经过多年的发展，中信银行已 成为一家快速增长并具有强大竞综合争力的全国性股份制商业银行。 2. 民生银行 民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是一家全国性股份制商业 银行，中国民生银行成立以来，业务不断地拓展，规模不断地扩大，效益 逐年递增，并保持了良好的资产质量。 二． 中信银行和民生银行 2007——2010 年流动性风险状况分析 （一）存贷比率 存款比率 =贷款总额／存款总额 *100% 贷存款比率是衡量中信和民生银行流动性风险的一个基本指标， 综合反映了 两个银行的资产和负债的流动性特征， 我国中央银行要求商业银行的贷存款比率 不超过 75%。 存贷比率的比较 1 1. 中信银行 中信银行 2009 年由于贷款增长远快于存款增长，其存贷比由 2008 年底 72.14%上升到 2009 年底的 79%，已经高出了监管机构所要求的 75%。过高的存贷 比加剧了贷款损失的可能性， 因资金无法及时， 足额回流使中信银行流动性风险 管理能力有所削弱。 不过这一问题在 2010 年通过加大吸存力度得到改善， 中信银行存款在 2010 年较 2009 年上升 9%，同时负债下降达 50%。这样的调整下， 虽然贷款稳步增长， 但存贷比下降到 73%。 2. 民生银行 2008 年民生银行存贷比出现了大幅的上升，达到了 83.78%，要明显高于监 管的标准。 09 年全年民生银行贷款增长 25.43%，存款增长 30.34%。存款增速远 高于行业水平，回落到 78.28%，但是还是高于监管标准。 （二）贷款总额与总资产的比率 贷款总额与总资产的比率 =贷款总额 / 总资产 较高的贷款与资产的比率表明银行流动性能力较差， 而该比率低则反映了银 行具有很大的贷款能力。 贷款总额与总资产的比率 1. 民生银行 2 2007-2010 年民生银行贷款总额与总资产的比率的趋势是下降的。 08 年贷款 的增长速度高于总资产的增长速度， 说明贷款总额与总资产的比率在此阶段增长 是由于贷款的比重增多造成的， 贷款增加在一定程度上会使流动性降低， 风险也 会相对提高，而 2009 年和 2010 年银行由于贷款的比重降低导致贷款总额与总资 产的比率的趋势的下降， 贷款比重降低说明银行的流动性增强， 风险也随之降低。 2. 中信银行 2007-2010 年贷款与资产的比率的趋势是上升的， 08 年贷款的增长速度低于 总资产的增长速度， 贷款比重降低说明银行的流动性增强， 风险也随