两类随机延迟微分方程Euler方法的均方收敛性-计算数学专业论文.docxVIP

The mean square convergence of Euler-methods for two kinds of stochastic delay di?erential equations Candidate Han Li Supervisor and Rank Professor Wenqiang Wang College Mathematics and Computational Science Program Computational Mathematics Specialization Numerical Methods of Di?erential Equations Degree Master of Science University Xiangtan University Date April 12th, 2015 湘潭大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果除了文中特别加以标注引用的内容外，本论 文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品对本文的研究 做出重要贡献的个大和集体，均已在文中以明确方式标明本人完全 意识到本声明的法律后果由本人承担 作者签名:李渔 日期: z，o!J 年 r月zf日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学 位论文的规定，同 意学校保留并向国家 有关部 门或机构送交论文的复印件和电子版，允 许论文被查阅和借阅本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存和汇编本学位论文. 涉密论文按学校规定处理 作者签名:李泊 日期:那年士月之f日 导师签名:庐均 日期:tO j月和 I I 摘要 由于随机延迟微分方程在环境科学、经济学、控制科学与工程、系统工程等 领域中有着很广泛的应用, 近年来得到了人们的广泛关注. 但随着研究的不断深 入, 人们发现一些随机延迟微分方程还依赖于过去状态的变化率, 为此进一步引 入了中立型随机延迟微分方程. 众所周知, 这两类方程都很难获得精确解, 主要 利用数值方法获得数值解, 因此研究其数值方法的均方收敛性是很有必要的. 本文的主要内容如下: 第一章主要介绍随机延迟微分方程和中立型随机延迟微分方程数值方法的 均方收敛性, 同时还简单介绍一些必要的预备知识和本文的主要研究内容. 第二章讨论随机延迟微分方程强预估校正 Euler 方法的均方收敛性, 并用数 值试验验证了理论结果的正确性. 第三章讨论中立型随机延迟微分方程全隐式 Euler 方法的均方收敛性, 并用 数值试验验证了理论结果的正确性. 关键词: 随机延迟微分方程; 中立型随机延迟微分方程; 强预估校正 Euler 方法; 全隐式 Euler 方法; 均方收敛性. I II Abstract Stochastic delay di?erential equations are becoming increasingly used in var- ious ?elds, such as environmental science, economics, control science and en- gineering, systems engineering, which have attracted much more attention re- cently. However, with the deepening of research, researchers have found that some stochastic delay di?erential equations are also in?uenced by the rate of change in the past state. This led to the emergence of neutral stochastic delay di?erential equations. As is known to all, the exact solutions of the two kinds of equations are di?cult to obtain, so numerical schemes are the main way to get its solutions. Therefore, it is necessary to study the mean square convergence of such equations. This paper is orga