两类非线性优化问题的算法分析-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

摘 摘 要 摘 要 非线性互补问题(NCP)与二次锥规划问题(SOCP)是两类重要的非线性优化问 题．它们广泛应用于工程、控制和金融等领域，因此对它们的求解算法研究受到 广泛关注，且具有一定的理论价值和现实意义． 非线性互补问题在许多领域如工程，经济等得到广泛应用．求解该类问题也 已有了诸多算法，如光滑牛顿算法、内点算法、非内点连续算法、摄影法、可微 的无约束优化法等等．近年来，Derivative-free 下降方法因不需要计算优化函数的 Jacobian 矩阵及保证其非奇异性的优势而备受关注，并在理论上如寻找一些性质好 的优化函数等方面取得了丰硕成果，但对于算法改进方面的研究较少，本文提出 了一种改进的用于求解非线性互补问题 Derivative-free 下降方法，其搜索方向为罚 Fischer-Burmeister 函数非负偏导数的凸组合，搜索策略为一类新的非单调线性搜 索．证明了该算法具有全局收敛性，与传统的 Derivative-free 下降方法相比，提高 了收敛速率，减少了迭代次数． 二次锥规划问题是一类内容新、涵盖面宽、理论丰富、且有广泛应用背景的 均衡优化问题．许多数学问题都可以转化为二次锥规划问题来求解，如线性规划 和凸二次规划问题等．由于其广泛应用及理论算法的迅速发展，二次锥规划问题 已经成为数学规划领域的一个重要的研究方向．其中通过构造一个或一类光滑函 数，再利用光滑牛顿法求解二次锥规划问题已为近年的研究热点问题之一.本文提 出了二次锥规划(SOCP)的一类新的扰动 Fischer-Burmeister(FB)函数，将二次锥规 划问题等价转化为求解一个线性光滑方程组.针对传统光滑算法牛顿步需要精确 地求解，而在实际大规模问题中只能得到其近似解，给出了非精确光滑算法.允许 搜索方向有一定的误差，且在选择步长时采用了非单调线性搜索策略.该算法可以 从任意点出发，能得到它的局部二次收敛速率，对于大规模 SOCP 问题能得到较 好的应用. 关键字：非线性互补问题 二次锥规划问题 改进 Derivative-free 下降方法 非精确 光滑算法 非单调线性搜索 Ab Abstract 两类非线性互补问题的算法研究 两类非线性互补问题的算法研究 Abstract The nonlinear complementarity problem(NCP) and the second-order cone program problem(SOCP) are two kinds of the important nonlinear optimization problems. They are widely used in engineering, control and financial fields, thus the study on algorithms for solving them has been attracted widespread attention, and has a certain theoretical value and practical significance. Nonlinear complementarity problem has been widely used in many fields such as engineering and economic. For solving this kind of problem has a lot of algorithms, such as smooth Newton algorithm, interior point algorithm, non-point continuation algorithm, photography, differentiable unconstrained optimization method and so on. In recent years, because derivative-free descent method does not need to calculate the Jacobian matrix of the optimization function and ensure its non-singular advantage of concern. In theory, such as looking for some good properties of optimization function has achieved fruitful results, but the improvement of algorithm is less. A