表3数学学院（系、所）硕士研究生课程简介.DOCVIP

表3． 数学 学院（系、所） 硕士 研究生课程简介 课程名称：随机过程 课程代码：011.503 英文名称：Stochastic Processes 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：考试 教学方式： 适用专业：理工科各专业 适用层次： 硕士 √ 博士 □ 开课学期：秋 总学时/讲授学时： 48 / 48 学分：3 先修课程要求：高等数学、线性代数、概率论、随机过程 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 刘次华 教授 概率统计 59 概率统计 王湘君 副教授 概率统计 35 概率 课程教学目标 掌握随机过程的基础理论与方法。 了解随机过程在各个领域的应用。 教学大纲：（章节目录） 第一章 随机过程的概念与基本类型 §1.1 随机过程的基本概念 §1.2 随机过程的分布律和数字特征 §1.3 几种重要的随机过程: 正交增量过程, 独立增量过程,马尔可夫过程, 正态过程和维纳过程, 平稳过程. 第二章 泊松过程 §2.1 泊松过程的定义 §2.2 泊松过程的基本性质: 数字特征,时间间隔和等待时间分布,到达时间的条件分布 §2.3 非齐次泊松过程和复合泊松过程的定义 第三章 马尔可夫链 §3.1 马尔可夫链的概念及转移概率 §3.2 马尔可夫链的状态分类 §3.3 状态空间的分解 §3.4 的渐近性质与平稳分布 §3.5 连续时间的马尔可夫链 §3.6 布朗运动 第四章 平稳随机过程 §4.1 平稳随机过程的定义和相关函数的性质 §4.2 平稳过程的各态历经性 第五章 平稳过程的谱分析 §5.1 平稳过程的功率谱密度及其性质 §5.2 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度 §5.3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度 §5.4 平稳过程通过线性系统的分析 教材： 刘次华 随机过程（第二版） 华中科技大学大学出版社，2001年 主要参考书： Sheldon M. Ross Stochstic Processes John Wiley ＆.Sons,Lnc.1983 该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见： 该课程适合硕士、博士研究生培养的需要，不与其他课程重复，有稳定授课教师队伍。 专家组长 专 家 2007 年 12月25日