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中国财产保险业技术效率分析 一、我国财产保险市场及效率现状分析二、效率分析方法简介三、利用DEA方法对我国产险市场进行实证分析四、效率影响因素分析五、结论及建议 一、我国财产保险市场及效率现状分析 1、产险业效率现状分析 2、效率问题的深层次原因 从20世纪80年代复业至今，中国保险业在短短二十多年的时间里经历了飞速的发展，形成了初具规模的市场格局，实现了初步的对外开放。 纵向上看，我国保险业的发展速度不容置疑 横向上看，保险业与国民经济发展的总体速度还有一定差距，保险深度和保险密度的增长都不能满足国民经济的增长要求 产险市场还不成熟和规范 无序竞争甚至恶性竞争 产权保护缺失，产品雷同程度极高 再保险市场不发达，再保险和其他风险规避及风险转移手段利用不充分 产险业的社会职能发挥不充分 由于产险的储蓄投资因素较小，所以其社会保障职能应该更为明显和直接。 据瑞士再保险Sigma杂志的统计，在2001年88个国家和地区中，我国保险深度和保险密度分别位于73位和61位。 2002年，我国保险深度为3％，保险密度为人均237.6元 未能有效地开发和利用保险市场资源 我国社会大众对保险的理解和认知还很欠缺，这是保险公司未能有效地开发和利用保险市场资源的最有力例证。 《中国财经报道》对北京、上海、广州部分有消费能力的居民进行了调查。在抽查的居民中，只有24.5%表示已经购买商业保险。调查显示人们对保险业务的代理人员和理赔人员的疑虑影响了对保险公司的信任，进而对整个保险行业不信任。 产险市场产权 我国保险市场已经形成了经营主体多元的格局，不存在纯粹意义上的国有保险公司。 虽然经过了股份制改造，但在产权结构中，国有产权仍然占相当高的比例。 根据产权理论，在竞争的市场上，国有产权所引发所有者缺位，治理结构不合理、机构臃肿、内耗严重等问题将会直接影响保险公司的经营效率。 产险市场结构 截至2003年，人保、平安、太平洋产险公司的保费收入占到市场总量的90％，另外22家公司只有10％。其中人保的市场份额又是平安与太平洋之和。 高度垄断的市场格局，一方面会使大公司感受不到竞争压力，缺乏提高自身效率的动力，另一方面中小公司无力抵抗大公司的打压，只有通过不正当竞争手段来谋求生存，降低市场效率，陷入恶性循环。 产险市场机制 市场经济之所以是一个高效率的市场形态，是因为一系列罪的市场机制在发挥作用，其中最重要的是价格机制 我国保险市场还不是一个市场程度很高的完备市场，费率作为保险产品的价格在很大程度上不是由市场决定的，价格信号被扭曲，抑制了保险功能的发挥和社会资源的有效利用 产险公司管理 大多数保险公司都在不同程度上存在内部管理不科学的情况 国有保险公司尤为严重，机构臃肿、人浮于事、内耗严重、内控不利、经营无序、经营目标不合理、绩效指标不科学等现象造成严重的效率损失 二、效率分析方法简介 前沿面：行业内的最优经营水平，综合了行业内所有经营主体的经营结果推导而出 前沿面方法：以某家公司与行业内的前沿面的相对关系，来代表该公司的经营效率 包括参数（经济学）方法和非参数（数学）方法 非参数方法 优点 不必假定前沿生产函数的具体形式，减少了一个重要的误差来源； 在处理多投入和多产出的情况时很方便 。 缺点 非参数方法不考虑随机误差，将任何形式的随机误差都归入无效率； 没有检验的步骤。 DEA方法 即数据包络分析方法，是非参数方法中应用最广泛的。它由著名的运筹学家Charnes和W.W.Cooper等人于1978年首先提出 是以相对效率概念为基础发展起来的一种崭新的相对有效性的评价方法，本质是个体最优性。 DEA模型的理论基础是数学规划，如线性规划、对偶理论 首先得出每个决策单元DMU的综合效率，这是一种相对效率。 相对效率最高的DMU被确定为有效的DMU，其他DMU与这些有效的DMU之间的差距决定了他们的相对效率。 DEA给出了各个DMU在效率上的相对位置，做出排序，评价那些非有效DMU效率较低的原因和改进方向 三、利用DEA方法对产险市场进行实证分析 1、参考集的确定 2、评价指标的选取 3、数据处理结果与初步分析 区分产险和寿险公司，建立样本集 产寿险公司承保的风险在性质和期限上存在着很大区别，因此它们的投入和产出之间的关系也可能存在显著差异，这可能对效率分析产生较大影响。 如设定保险产出，产寿险应该由不同的指标来表示，如果把两者置于同一个参考集之中，那么线性规划得出的结果可能不具有科学性和可比性。 区分产险和寿险公司，建立样本集 根据各年所能获得的各家公司的全部指标的数据情况，选定的参考集为：1999年的13家，2000年的14家