线性约束优化的仿射尺度内点算法.pdfVIP

线性约束优化的仿射尺度内点算法 一 引言 用内点法解决简单界约束优化问题，在没有严格互补条件下讨论了仿射尺 度内点牛顿法的超线性收敛性，但没有给出全局收敛性的分析．用到内点法 解决简单界约束优化问题的还有文献【10，11，12，13，14，15]．除此之外，还有 很多论文研究了简单界约束优化问题，如文献【16，17，18，19，20，21】等等． 在线性等式约束的同时加上简单界约束的优化问题，也有不少研究工作 算法来解决问题(1．1)，在解决大规模问题时比较有效．文【24】则提出“分支 定界法”来解决问题(1．1)．文【25】用牛顿法研究了线性等式加线性不等式约 束优化问题，文【26】和【27]则分别用共轭梯度方法和仿射尺度方法来研究此 类问题． 内点法是起源于线性规划的一类重要的优化方法，该算法通过一种变 换使迭代点从可行域的内部向最优解逼近． Kaxmaxkar在1984年用对数函 数作为罚函数，把线性规划问题转化为无约束优化问题，然后使用带投影 变换的最速下降法求解，创造了一个新的线性规划多项式时间算法，从而 掀起了深入研究内点法的热潮，成为最优化历史发展的一个重大转折点， 被称为“内点革命”． 1985年，Karmaxkax的多项式时间内点