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山东财经大学 金融风险管理 * * 二、流动性风险的成因与特性分析(续) (四) 流动性风险除具有所有金融风险的共性之外， 还具有以下特点： 流动性风险往往是其它各风险的最终表现形式； 流动性风险具有联动效应； 流动性风险常常与信用风险等其它风险交织，再加上控制手段有限，从而管理难度较大。 山东财经大学 金融风险管理 * * (一) 按照风险承载物分类： 1. 机构或筹资流动性风险 2. 市场流动性风险 (二) 按照风险来源分类： 1. 外生流动性风险 国家的经济政策、政府的监管行为等 2. 内生流动性风险 资产配置的不合理性、资金需求的变化、债务期限的不当安排 三、流动性风险的分类 * 第七节 其他类型的金融风险 山东财经大学 金融风险管理 * * 1. 经营风险(Managing Risk)是指企业在运营过程中，由于某些因素的不确定性变化导致经营管理出现失误而造成损失的可能性。 2. 经营风险与各类金融风险紧密交织，所包含的主要金融风险类型有： 操作风险 决策风险(Decision-making Risk) 财务风险(Financing Risk) 道德风险(Moral Risk) 一、经营风险 山东财经大学 金融风险管理 * * 1. 国家风险(Country Risk)，指在跨国金融活动中，由于外国政府的行为的不确定变化而导致经济主体未来收益变化的不确定性。 2. 根据性质的差异，可将国家风险进一步分为： 政治风险：由于他国内部政治环境或国际关系等因素的不确定性变化而导致本国经济主体发生损失的可能性。 经济风险：指他国各种经济因素的不确定性变化而导致本国经济主体遭受损失的可能性。 二、国家风险 山东财经大学 金融风险管理 * * 1．关联风险是指因相关产业或相关市场的变化而导致经济主体未来收益变化的不确定性。 三、关联风险 山东财经大学 金融风险管理 * * 思考题 1. 简述金融风险的含义、特点和主要类型。 2. 试对金融风险的诱因和有可能导致的经济结果进行阐释和分析。 3. 辨析金融风险与预期损失、未预期损失、经济资本、监管资本之间的关系。 4. 试比较市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的异同之处。 5. 试从金融风险管理的角度阐述金融风险度量的重要性。 6. 通过本章学习，结合现实事件谈谈您对金融风险和金融风险管理的认识。 * * * * 山东财经大学 金融风险管理 * * 一、操作风险的概念(续) (7) 零售银行业务(Retail Banking) (8) 商业银行业务(Commercial Banking) 由此，每种业务类型都对应8种导致操作风险的原因，于是金融领域的操作风险就被划分成7×8=56个风险单元。通过对每个风险单元的分析和管理，就可以很具体、明确地理解和把握操作风险。 山东财经大学 金融风险管理 * * 二、操作风险的基本特性 1. 操作风险成因具有明显的内生性；市场风险和信用风险是由外部不确定因素而引发的风险，操作风险主要是内部因素引起的，这些因素主要涉及到人、流程、管理和设备等部分。 2. 操作风险具有较强的人为性；由于操作风险主要来自商业银行的日常营运，只要与人员相关的业务，都会存在操作风险。 3. 操作风险与预期收益具有明显的不对称性；比如利率风险和汇率风险带来损失的同时产生盈利的可能性；操作风险主要涉及成本的控制或增加，在很多情况下与利润并不直接相关，很少会因为操作风险低而提高当年的利润水平，相反加强监管会增加监控成本，尽管可能对增加利润有一定的促进作用，但不明显，成本和利润的增加也不对称。总之市场风险的管理会受到金融机构追求利润的驱动，而操作风险不受此影响 山东财经大学 金融风险管理 * * 二、操作风险的基本特性 4. 操作风险具有广泛存在性；导致操作风险的因素众多，几乎覆盖了金融机构日常经营管理的每一个方面，所以操作风险几乎天天都会在金融机构发生。 5. 操作风险具有与其他风险很强的关联性；操作风险是商业银行日益复杂的业务经营管理活动中不可避免的产物，是商业银行为产生利润而承担的风险中不可分割的一部分，因而它其它各项风险紧密相连，有时还会出现“此消彼长”的情况。 6. 操作风险的表现形式具有很强的个体特性或独特性；由于每个单位及其下属的每个部门都具有独特而且相对独立的操作环境，同时每个单位和下属部门经营范围和管理模式也往往差别较大，往往表现出显著的个性。 山东财经大学 金融风险管理 * * 二、操作风险的基本特性 7. 操作风险具有高频率低损失和高损失低频率的特点； 8. 操作风险具有不可预测性和突发性；表现为涉及的领域宽广；形成原因复杂；损失具有不确定性；风险具有较强的人为性；表现形式不断变化。 操作风险的管理责任