第8章二值因变量回归模型.PPT

8.2 二值因变量模型估计 8.2.2 用EViews7.2估计二值因变量模型 例子8.1 银行贷款违约概率 8.2 二值因变量模型估计 8.2.2 用EViews7.2估计二值因变量模型 例子8.1 银行贷款违约概率 第一部分显示回归信息：采用二值因变量模型，选择Probit模型，并采用Newton-Raphson算法，15次迭代后收敛，用Hubert/White方法估计方差协方差矩阵 第二部分是参数估计，意义与一般参数估计一样 最下面一部分中McFadden R-squared和LR statistic给出前面的统计量。Log likelihood和Restr. log likelihood给出不受限和受限的对数似然值。 8.2 二值因变量模型估计 8.2.2 用EViews7.2估计二值因变量模型 例子8.2 已婚妇女的劳动力市场参与 重要概念 1. 因变量取1和0时，需要用二值因变量模型。二值因变量模型可以从效用理论得到解释，用不可观测因变量 和可观测因变量 之间的关系建立模型，并用极大似然方法进行估计。二值因变量模型也称为限值因变量模型。 2. 二值因变量模型中的连接函数 ， 是不可观测变量 回归模型误差项的分布函数，需要满足关于0的对称性。当 取作标准正态分布函数 和逻辑分布的分布函数 时，对应的二值因变量模