零售评级原理__农业银行零售评级资料文档.ppt

个贷业务应用——申请评分（初步方案） 个贷业务应用——申请评分（初步方案） 个贷业务应用——行为评分（初步方案） 个贷业务应用——催收评分（初步方案） 个贷业务应用——催收评分（初步方案） * * * * * * * * * * * * * * * * * Basel III 出台的背景 * * * * * * * * * * * * * 我行零售内部评级体系 1、零售风险管理的先进做法 2、三类评分卡 3、三类风险参数 4、评级应用 5、两套评级制度 6、两个评级系统 从零售相关业务系统接收新申请贷款的客户基本信息和贷款信息; 利用申请评分卡计算申请评分; 估算PD、LGD、CCF和RWA等风险参数； 反馈给业务系统，展示贷款申请时的风险状况，为贷款准入、确定授信额度提供参考依据。 从零售相关业务系统接收存量贷款账户的贷款信息和还款交易信息; 利用行为、催收评分卡计算存量贷款账户的行为评分和催收评分; 估算PD、LGD、CCF和RWA等风险参数； 按月反馈给业务系统，反映零售贷款贷后风险状况，为贷后管理、催收管理提供依据。 零售申请评级系统 零售信用风险数据集市 系统分类 系统架构 当前已完成上线 1、申请评级系统： 贷记卡部分：10月13日实现单轨运行； 个贷部分 ：9月5日实现与现行评级系统的并轨运行。 2、信用风险数据集市 贷记卡部分：5月实现全行上线； 个贷部分 ：10月实现全行上线。 下一步工作安排 明年初实现个贷申请评级系统单轨运行切换 系统上线日程表 目录 一、新资本协议简介 二、银监会监管要求 三、我行零售内部评级体系介绍 四、现行零售评级体系的问题 问题1、未使用系统开展评级 较多分行存在未按评级办法规定使用系统开展评级的情况。尤其是针对农户小额贷款评级，部分分行仍然沿用纸质评级。例如，在风险综合大检查中发现，某分行2011年1月1日-6月30日共发放农户小额贷款8404笔，有7282笔系统无评级。某分行在检查范围内共有12043笔贷款未进行评级，占全部应评级贷款的26.43%。 下一步管理措施 一是对三农个人贷款全面实施系统强制评级。 二是新的零售内部评级系统将实现强制评级。 问题2、评分卡选择错误 错误主要集中在城市行业务选用个体工商户评分卡，县域行业务选用个私业主评分卡。在风险综合大检查中发现，某分行2011年1月1日-6月30日发放的个人助业贷款中，共52笔县域支行业务选用个私业主评分卡进行评级。 下一步管理措施 一是按城市行不得选用县域个体工商户、县域行不得选用个私业主评分卡的原则，正确选用评分卡。 二是零售内部评级体系上线后，系统自动选定评分卡。 问题3、评级数据填写错误 一是录入数据不符合指标定义。在开展评级时，未按指标定义录入相应数据，造成评级结果不准确。例如，在风险综合大检查中发现，某分行20户农户评分卡的 “家庭年可支配收入”指标误录入为 “家庭年总收入”。 二是录入数据与信贷档案不符。在风险综合大检查中发现，存在部分贷款评级数据与其信贷档案不一致。例如，某分行使用工薪供职评分卡的2笔业务，其家庭对外借款总额、自有住房的建筑面积数据与信贷档案不符；使用农户评分卡的7笔业务，家庭净资产、预计全部金融机构负债数据与信贷档案不符。 三是评级系统数据与C3不一致。在开展评级时，在评级系统中录入的指标数据与C3审批流程中数据不一致，可能存在操纵评级的问题。例如，某笔贷款在C3中授信额度为200万，但评级系统中为100万，导致评级结果偏高；某笔贷款在C3中家庭年总收入为325万，但评级系统中为700万，导致评级结果偏高。 下一步管理措施 一是各分行要加强信贷审批工作，确保指标值的真实性。 二是在现有评级系统中限制评级指标修改权限。 三是零售内部评级系统将直接从C3采集指标，确保系统间指标值的一致性。 问题4、评级参数未在系统中及时维护 部分分行未按要求于每年6月底前，在评级系统中完成城镇人均可支配收入、农民人均纯收入、农民户均人口指标的收集和录入工作，造成评级结果的不准确。例如，在风险综合大检查中发现，某分行2010年度的三个参数仍未在系统中维护。 下一步管理措施 督促有关分行尽快完成评级参数维护工作。 （新的内部评级体系不涉及该问题） 问题5、评级推翻无合理依据 部分分行评级推翻未严格按照办法规定条款进行，推翻无合理依据。例如，某笔贷款，在无足值房地产抵押的情况下，由观察级推翻至良好级，推翻无依据。 下一步管理措施 一是加强现有评级推翻监控。 二是零售内部评级系统不允许推翻。 问题6、多次试评分问题 部分客户经理