商业银行基本业务详述.ppt

第二节商业银行风险管理与防范 五、商业银行汇率风险的管理和防范 （一）对银行总体外汇风险进行控制和管理 针对外汇交易风险，商业银行可以通过选择计价货币、在合同中加列货币保值条款、配对管理、投保货币风险保险、借款与投资、远期外汇交易、择期外汇交易、掉期外汇交易、办理外汇票据贴现、货币期货、货币期权、货币互换等方法进行管理。 第二节商业银行风险管理与防范 （二）对单一业务外汇风险的管理 1、对外汇交易风险的管理。商业银行要有效控制外汇交易风险，必须要制定和完善外汇交易风险控制制度，其中额度控制是外汇交易风险控制的主要方法。一是要限定外汇交易部门整体交易额度。包括对交易币种、交易规模、缺口头寸限额、止损点限额的严格限定和控制。而且除了制定每天交易的限额之外，还须制定每日各类交易的最高亏损限额和总体最高亏损限额。当超过这些限额时，银行将进行市场，进行相应的外汇交易，将多余的头寸对冲掉；二是要限定和分配交易人员的额度。首先对外汇交易人员的素质提出严格要求，然后根据交易员的级别和水平确定不同的额度。 第二节商业银行风险管理与防范 2、对外汇信用风险的管理。对于外汇信用风险，银行首先要根据交易对象的资本实力、经营作风、财务状况等情况，制定出银行能够给予的最高限额。此外，银行应当建立同业拆借制度，确定身其他银行同业拆出、拆入的最大额度，并适时作出调整，严格禁止越权拆借，