混合两参数Burr分布的参数估计-重庆理工大学学报.PDFVIP

第２８卷　第３期 重 庆 理 工 大 学 学报（自然科学） ２０１４年３月 Ｖｏｌ．２８　　Ｎｏ．３ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ） Ｍａｒ．２０１４  ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４－８４２５（ｚ）．２０１４．０３．０２５ 混合两参数 Ｂｕｒｒ分布的参数估计 郭红莹，吴黎军 （新疆大学 数学与系统科学学院，乌鲁木齐　８３００４６） 摘　　　要：混合两参数 Ｂｕｒｒ分布是一种重要的统计模型，应用常规方法很难得到其参数估 计。应用ＥＣＭ、ＮｅｗｔｏｎＲａｐｈｓｏｎ算法给出了参数估计的迭代表达式，数据模拟结果说明所给算 法有效。 关　键　词：两参数Ｂｕｒｒ分布；ＥＣＭ；ＮｅｗｔｏｎＲａｐｈｓｏｎ；数据模拟 中图分类号：Ｏ２１２．１　　　　文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－８４２５（２０１４）０３－０１３５－０５ ＰａｒａｍｅｔｅｒＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＴｗｏｐａｒａｍｅｔｅｒ ＢｕｒｒＭｉｘｔｕｒｅＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ＧＵＯＨｏｎｇｙｉｎｇ，ＷＵＬｉｊｕｎ （ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＡｐｐｌｉｅｄＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓ，ＸｉｎｊｉａｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｕｒｕｍｑｉ８３００４６，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｈｅｔｗｏｐａｒａｍｅｔｅｒＢｕｒｒｍｉｘｔｕｒｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｐｌａｙｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｓ， ａｎｄｉｔｉｓｖｅｒｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｂｙａｐｐｌｙｉｎｇｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｍｅｔｈｏｄ．Ｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔｈｅ ｉｔｅｒａｔｉｏｎｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓｏｆｐａｒａｍｅｔｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｏｎａｒｅｇｉｖｅｎｂｙｕｓｉｎｇＥＣＭ，ＮｅｗｔｏｎＲａｐｈｓｏｎａｌｇｏｒｉｔｈｍ． Ｄａｔａｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｇｉｖｅｎａｌｇｏｒｉｔｈｍｉｓａｎｅｆｆｅｃｔｉｖｅｍｅｔｈｏｄ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｔｗｏｐａｒａｍｅｔｅｒＢｕｒｒｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ；ＥＣＭ；ＮｅｗｔｏｎＲａｐｈｓｏｎ；ｄａｔａｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ 　　在金融、医学、生物科学等领域，数据分析是广大研究学者十分重视的问题。单个总体的分析统计方 法已发展得较为成熟，但有些研究数据并非只是单个总体，如一个水库中生长着两种不同的鱼（生长周 期、经济价值等差异很大）；一组保险数据中老年、青壮年、男性、女性的索赔频率、索赔额都不相同。这就 ［１］ 是实际工作中经常遇到的混合分布的情形，用常规方法很难得到混合分布中的参数估计。Ｄｅｍｐｅｓｔｅｒ ［２］ 提出了ＥＭ算法，可以简化极大似然估计的计算。朱利平等 提出了用ＥＭ算法给出单参数混合指数分 布的参数估计。Ｍｅｎｇ提出了ＧＥＭ算法，简称ＥＣＭ算法。 ＢｕｒｒＩ在１９４２年引入了两参数Ｂｕｒｒ分布，此分布呈现偏态、厚尾的特点。利用这个特点，两参数Ｂｕｒｒ 分布可用来分析金融损失数据、病人的消费数据等。本文主要考虑混合两参数Ｂｕｒｒ分布的参数估计。 两参数Ｂｕｒｒ分布为： 　　收稿日期：２０１３－１０－０４ 基金项目：国家自然科学基金资助项目 作者简介：郭红莹（１９８８—），女，陕西人，硕士研究生，主要从事精算数学方面的研究；吴黎军（１９６１—），男，浙江海盐 人，教授，主要从事精算数学方面的研究。 引用格式：郭红莹，吴黎军．混合两参数 Ｂｕｒｒ分布的参数估计［Ｊ］．重