第4章-面板数据模型.ppt

面板数据型工作文件（panel）的估计窗口 点击Quick键选Equation Estimation，专有模型类型模块Panel Option。 面板数据型工作文件（Panel）画图 混合数据型工作文件（Pool）画图 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 动态模型 y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次 回归系数不存在显著性差异。 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5．面板数据建模案例分析 案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。 第4章 面板数据模型 5．面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit +?it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5 5．面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 5．面板数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 拟合的个体回归直线 （file：6panel02c，graph06） （file：6panel02c，graph07） 例3: 加入人力资本的生产函数研究 人均产出 y 对人均资本 K 的面板数据散点图 对数形式人均产出 Lny 对人均资本 LnK 的面板数据散点图 5．面板数据建模案例分析 （File：5panel04） （File：5panel04a） 5．面板数据建模案例分析 例3: 加入人力资本的生产函数研究 人均产出 Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 对数形式人均产出Lny 对人均受教育时间 edu 的面板数据散点图 结合图形分析，建立如下计量模型: （File：5panel04） （File：5panel04a） file：5panel02 file：6panel02 file：5panel02a 第4章 面板数据模型 Cheng Hsiao Baltagi 《面板数据的计量经济分析》 白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，2008， 书号ISBN978-7-310-02915-0 白仲林著 Baltagi著 白仲林主译 图6 图7 5panel02a File：5panel02a 用原变量建模还是用对数变量建模? 人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图 本例用对数数据研究更合理 图8 图9 尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。 人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。 人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694 CPit /IPit 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 第4章 面板数据模型 3. 面板数据模型估计方法 第4章 面板数据模型 方差分析