压力测试工作情况汇报杨兵兵[商业银行压力测试].pptVIP

全面压力测试实践 汇报提纲 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想 背景 2009年2月26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助 为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境： 第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准： 失业率2010年达到8.4% 凯斯席勒房价指数在2009年下降14% GDP在2009年下降2%　 第二种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深： 失业率2010年达到10.3% 凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7% GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。　 监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节看，很多大型银行将能够通过测试。　 希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。 背景 背景 压力测试的重要性: 前瞻性的风险评估 克服风险模型与历史数据的限制 提供应急方案和战略决策所需的重要信息 了解现存或潜在风险程度 背景 监管动态  ……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 ……2008年