第八章-商业银行经营管理国际业务管理.pptVIP

套汇汇率的计算（续） 再计算港币的卖出价： （买入日元，卖出港币） 市场港币的卖出价USD1=HKD7.7360（买入美元） 市场日元的买入价USD1=JPY108.45（卖出美元） ∴JPY108.45=HKD7.7360 ∴套汇汇率：HKD/JPY=14.00/02 这只是银行的成本价，银行还可以加一定的利润。 上述分析可得出港币兑日元套汇汇率的公式： HKD/JPY=USD/JPY÷USD/HKD 即期外汇交易盈亏的计算 例某行某日美元兑日元外汇买卖头寸如下表8-2所示 表8-2 某行某日美元兑日元外汇买卖头寸 单位：万元 53160 42470 400 500 10600 106.00 100 10590 105.90 100 10610 106.10 100 21260 106.30 200 31920 106.40 300 10650 106.50 100 卖出 买入 卖出 买入 日元 汇率 美元 即期外汇交易盈亏的计算（续） 当日美元多头100万元，日元空头10690万元。根据收盘时的外汇市场买入美元汇率106.10计算， USD1,000,0