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东吴财富 1 号集合资产管理计划运行亮点 东吴财富1 号集合资产管理计划运行亮点 东吴财富 1 号集合资产管理计划于 2010 年 2 月 11 日成立，净参与金额为人民币 764,513,852.89 元（含自有资金参与金额 38,229,527.89 元）。自成立以来，东吴证券资产管 理总部一直审慎管理、规范运作，使得东吴财富 1 号取得了较为稳健的投资业绩。 截至 2010 年 4 月 9 日，东吴财富1 号单位净值 1.0162 元，累计净值 1.0162 元。成立以 来收益率为 1.62%，年化收益率为 11.83%。 东吴财富 1 号 2010 年第一季度的投资业绩在券商发行的全部集合计划和混合型计划中 排名中等偏上，取得正收益，而同期 621 只基金共计亏损近 885 亿元。 一、产品成立以来，投资业绩稳健增长 1、稳健运作，注重绝对收益 东吴财富 1号的投资团队根据对宏观经济环境、国家货币政策及证券市场综合表现的多 重分析，充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性，以此确定股票、 固定收益证券和现金等各类资产在给定区间内的动态配置，并进行定期或不定期的调整，以 达到控制风险、增加收益的目的。 100% 80% 60% 现 金 40% 基 金 20% 股 票 0% 2 9 6 5 2 9 6 2 9 6 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 / / / / / / / / / / 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本集合计划自成立以来，股票资产比例由最初的 11.21%（2 月 12 日）稳步增加，逐渐 增至 61.34%（4 月 16 日）；基金资产从三月初开始持有，持有比例维持在集合计划资产的 10%左右，进入四月份开始减持至 5%-6%。股票、基金和现金类资产的资产配置比例变化如 第 1 页 共 3 页 东吴财富 1 号集合资产管理计划运行亮点 上图所示。 2 、注重风险控制，积极把握投资机会 东吴财富1号净值走势图 1.04 1.02 1.00 0.98 1 8 5 4 1 8 5 1 8 5 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 / / / / / / / / / / 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 由净值走势图可以看出，本集合计划成立以来，净值变化平稳并有稳步上升趋势。在此 期间，大盘在上攻 3100 点的过程中受到了严重阻力。2010 年 1 月 12