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ch机动车辆保险市场道德风险以及逆向选择问题分析
第四章
运输工具保险;第七节
机动车辆保险市场中
道德风险与逆向选择相关分析; 《庄子》中有如下一则故事：
庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“鱼出游从容，是鱼之乐也？”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？“庄子曰：”子非我，安知我不知鱼之乐？“惠子曰：”我非子，固不知子矣；子固非鱼，子之不知鱼之乐，全矣。“庄子曰：”请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我。我知之濠上也。“
摘自：《庄子—秋水篇》;;Information Asymmetry;;信息不对称的内容;道德风险;投保人;逆 向 选 择;;;;什么是道德风险？;W0 :投保人的初始财富;
X:意外事件所造成的损失,X=0,为随机变量；
F（x）：x的分布函数；
f(x):意外损失发生的密度函数；
D：保险费率；
P：投保金额；
g（x）:保险人对损失的赔偿；
u：效用函数??u’0,u”0;
保单的设计满足预期收益为０;在以上假设下，我们求解优化问题
构造拉格朗日函数如下：
;对赔偿方案g(x)和费率D的一阶条件分别是：
;因为;结 论;存在道德风险时最优保单设计;我们建立如下保险契约模型：;构造拉格朗日函数如下;对于费率D的一阶条件为：;分析：由（5）式得，当意外损失率增大时，;我们再看第一个约束条件; 据美国反保险欺诈联盟估计，每年美国的车险欺诈就有800亿美元之巨，平均每个美国公民326.47美元.车险、工伤险和健康险被列为三个最容易遭受欺诈的险种。按照业内多数人经验估计，我国车险赔付至少有三分之一与欺诈有关，另外健康险中的欺诈也占有相当的比例，保险欺诈已经成为威胁我国保险业健康发展的毒瘤。 ;保 险 欺 诈;Ｒ;Y;; 施 ;;关键指标法在业务中的应用 ; 1. ;“胡氏兄弟”车险集团诈骗案
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