商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考.docVIP

商业银行流动性管理中存在的问题及对策思考 本文档格式为WORD,感谢你的阅读。 　　摘要： 流动性管理是商业银行经营管理的重心，这一点当前在我国已经得到共识。但因为我国特殊的国情和市场环境，我国商业银行流动性管理还存在许多亟待解决的问题。因此，对于我国来说，必须从商业银行、中央银行及金融市场等多个方面同时入手，采取内部和外部相结合的多种措施，共同加强我国商业银行的流动性管理，从而在做好管理的基础上，进一步防范我国商业银行可能面临的各种风险。 　　关键词： 商业银行；流动性；流动性管理；资产；破产 　　商业银行的流动性管理是商业银行必须应付储户的存款和提存需要所进行的管理活动，它的管理目标在于回报储户利息和满足客户的合法贷款需求。当商业银行不能以合理的成本增加一定数量的负债或资产获得足够的资金来弥补缺乏流动资金导致的资金不足时，商业银行就将面临流动性风险。如果流动性风险不被控制并日益扩大，将使商业银行的“运行”出现问题，最终导致商业银行破产。因此对于商业银行而言，必须高度重视流动性管理。在竞争激烈的新形势下，金融业金融风险不断增加，提高中国商业银行流动性管理的水平和能力，具有重要的理论意义，同时可以通过这一分析来防止商业银行各类风险的产生和扩大，提高商业银行的核心竞争力。 　　一、商业银行经营中必须高度重视流动性管理 　　商业银行是经营货币和货币业务的特殊企业，其资金来源和运用的特点决定了商业银行的流动性是其经营过程中的生命线。第一，商业银行的资金来源主要是各种储户提供的存款，商业银行自有的资金一般不超过10%，所以商业银行是一个典型的负债经营模式。同时，商业银行存款的净流出也是商业银行流动性需求的主要组成部分。商业银行的资金流量多少取决于顾客的储蓄愿望和自身的投资策略，以及经济形势的变化，而不是商业银行自身的意志可以将之转移的。一旦流动性需求不足，或者出现储户不满意的情况，会导致公众对商业银行的信心动摇，引发流动性危机，这类情况会出现在商业银行经营过程中的任何时间。其次，商业银行的资金使用一般用途是贷款和证券投资。而商业银行主要种类的贷款需求，也会对商业银行的流动性产生极大影响。商业银行的贷款需求也包含很多不确定性的因素，客户何时通过商业银行获取贷款，贷款的额度有多大，也都不是由商业银行主观意志为转移的。如果商业银行的贷款需求无法得到满足，银行或信誉损失，或造成大量的客户转移，商业银行最终会因此陷入经营危机。可见，商业银行信贷完全基于流动性的基础上，如果基础不稳，其获得利润将是不可能的。 　　同时，商业银行不同于一般的产业，在一般工业中，一个公司失败只影响几个相关的企业，但是商业银行的崩溃可能产生“多米诺骨牌效应”。由于存款合同不同于一般合同，业主可以质疑商业银行的偿债能力，要求银行预付资金，而银行没有稳定的投资渠道。因此，即使商业银行资产总额大于总负债，可能因为储户的信心产生流动性困境，比如支付困难甚至破产清算。因此，商业银行应当高度重视流动性管理，这一管理应排在经营管理的首位，没有它，商业银行将难以解决自己生存的基本问题。 　　二、我国商业银行流动性管理中存在的问题分析 　　商业银行的流动性是资产和负债两方面同时决定的。经过多年的改革开放之后，中国的商业银行在资产管理策略、债务管理策略等方面分别采取过不同的措施，但没有真正实行资产负债管理策略。同时，中国商业银行的资产负债管理与国外商业银行相比，它并不是一个流动性管理策略，仅仅是对总规模、计划进行管理的策略合集。到目前为止，中国的商业银行还没有在严格的意义上进行流动性管理，应该说，我国商业银行的流动性管理和商业银行的本质并不一致。 　　（一）商业银行内部缺乏管理动力机制 　　中国的商业银行内部缺乏有效加强和改进流动性管理的动力机制。目前，由于中国的国有商业银行有国家信用作为商业银行的业务担保，商业银行的管理者和公众普遍倾向于认为，如果缺乏商业银行流动性，政府不会忽视这一问题继续发展。这导致了整个商业银行体系的流动性管理的缺乏关注和普遍不重视。很多商业银行在银行管理过程中，往往只是重视业务管理，存在重效益轻风险防范的较严重问题。 　　（二）商业银行流动性管理的主体错位 　　当前，我国商业银行流动性管理存在主体错位的问题。从国外商业银行流动性管理的战略演变来看，商业银行的资产管理、负债管理和资产负债管理策略都是国外商业银行根据外部环境变化而自身积极主动采取的流动性管理模式，这种管理方式的内源性特征明显。但我国商业银行流动性管理主要依靠外部的驱动，主要通过我国中央银行的推动，商业银行被迫进行流动性管理，具有突出的外源性特点，与中央银行监管基本一致。目前，中国的中