商业银行人民币贷款规模分配及盈利问题.docVIP

*** ** 题 目 商业银行人民币贷款规模分配及盈利问题 关键词：灰色理论 SPSS MATLAB拟合 多元线性回归 最优收益率 摘 要：我国各地经济基础与发展水平差别甚大，为保社会稳定，促进经济协调发 展，对银行来说，实行贷款规模限额管理是十分必要的。规模分配要与存款增量相 结合。按资产负债比例管理的要求，贷款总量的控制是由存款增量来决定的，有多 少存款就可以按规定的比例发放多少贷款，贷款的增加与存款的增加是成正比的。 实际情况是，有些地区存款增长较快，增量也很大，而有些地区则由于种种原因增 量有限。如果“按存款论贷款”，必然出现有些地区贷款迅速增长，而有些地区没有 贷款可放的局面，因此从宏观调控的角度出发，不应完全按照存款来发放贷款。因 此，在试行资产负债比例管理时，需要加以完善和某些改进。 针对问题一，首先为方便数据分析， 利用 EXCEL 软件做出各影响因素折线图， 然后结合 SPSS软件对影响因素的相关性分析，联系实际。再建立灰色关联模型对 20 个指标进行分析， 得到灰色关联度并排序。发现对银行存贷影响最大的三个指标 为工业增长值：同比”，“房地产开发投资完成额：实际当季同比”，“ GDP：当季 同比”。最后，建立了灰色预测模型， 对该银行 2018 年存贷款量进行了预测，存款 预测为 51312 亿元，贷款预测为 40875亿元。 针对问题二，查阅资料可知，附件 3 中的盈利情况一是受附件 2 中贷、存款 的影响，二是受附件 3 中央行基准的影响，那么利率水平是否和 1 问指标存在间 接关系呢，预测出 18 年利率后，由于各城市的影响因素不同，获利率不同，那么 接下来就分析结果，看如何调配贷款规模，能使的总体收益最大。 针对问题三 ，给了贷款规模和利率， 单从贷款方面结合 2 问分配方式对各行的分配进行 分析,首先分别对每年 产生的利率进行计算，相比较各城市 15 年期总的盈利情况，然后按比 分配，需要注意的是央行基准。 利用 MATLAB 软件指标进行多项式拟合预测， 得到 2018 年预测值。再通过建立多元线性回归模型得到 A 各分行贷款规模的分配方案， 使得 全行增量存贷款利息净收入最大。 针对问题四 算出已知日常的备付水平 ,由于存款行为是随机的，那么这里可以大胆的使用 预测算法，预测角 度自选，如果考虑到人们的行为满足周期性，那么可以采用周期预测方式， 最后要求满足 18 年日常的资金备付，相加，当年的得到的资金备付。那么最低、置信 99%怎 么考虑呢，将数据 从小到大排列，减去前 1%的数据即可得到最低资金备付。 针对问题五，对模型的不足进行了分析，并给出了该进的意见，帮助商业银行 A 处理好收 益与风险、企业经营与国际政策导向，区域化差异与分行公平考核等之间的关系，以期达到双 赢或多赢。 一、问题重述 问题的背景 目前 全球处于经济金融化、 经济全球化和金融全球化持续发展的阶段， 且融资方 式仍然是以银行业信贷投放的间接融资方式为主，然而商业银行贷款投放的简单模 型是：从客户端吸收存款， 缴存法定准备金 （法定准备金率： 大型金融机构 15.5%， 中小金融机构 12%；法定准备金利率 1.62%），预留一定比例备付水平（商业银行承 担支付结算金融中介作用， 满足流动性安全） ，剩余资金用于贷款投放或其他资产配 置。对商业银行而言，贷款规模增长受限于其存款规模增长，只有在存款有效增长 的情况下银行才有充足资金用于贷款投放。每年可增长的存款量与一个国家或地区 的社会经济发展的有关数据有着密切关系。附表提供了我国近年宏观经济指标，某 商业银行的一些相关统计数据。 在贷款分配模式上，商业银行过去在年初一次性预分配全年规模至各家分行， 年度内不再调增。该模式面临全年实际可支配贷款规模、环境变化、需求变化等问 题，效率低、 弹性差。 所以现在商业银行多采用以存定贷、 存贷结合、 表内外协同、 资产负债动态平衡模式，既要努力获取全行最大收益，也要平衡各区域发展差异， 调动各单位展业积极性，同时也要对国家重大项目、重点政策、民生工程等倾斜扶 持，支持实体经济有效发展。附表提供了我国近年宏观经济指标，某商业银行的一 些相关统计数据。 本文回答以下问题： 假设该银行除客户存款外无其他资金来源， 且暂不考虑备付水平。 本文根据附件 2 商业银行 A各项存贷款历史数据及附件 1 宏观经济指标历史数据， 建立数学模 型，预测该银行 2018 年存、贷款增量情况。 假设该银行除客户存款外无其他资金来源， 且暂不考虑备付水平。 本文根据问题 1 预测的结果并结合附件 3 相关数据，建立数学模型，给出 2018年商业银行 A 各 分行贷款规模的分配方案， 使得全行增量存贷款利息净收入最大， 并将该分配方 案填入表 1。