第18节arch跟garch估计资料.pptVIP

8. 残差检验/ARCH LM拉格朗日乘子检验 通过拉格朗日乘子检验来检验标准残差中是否显示了额外的ARCH项。如果正确设定方差方程，那么在标准残差中就不存在ARCH项。 二、ARCH模型的方法 1．构造残差序列 将残差以序列的名义保存在工作文件中，可以选择保存普通残差 或标准残差 。残差将被命名为RESID01，RESID02等等。可以点击序列窗口中的name按钮来重新命名序列残差。 2．构造GARCH方差序列 将条件方差 以序列的名义保存在工作文件中。条件方差序列可以被命名为GARCH1，GARCH2等等。取平方根得到如View/Conditional SD Gragh所示的条件标准偏差。 3．预测 例3 假设我们估计出了如下的ARCH(1) (采用Marquardt方法)模型： (ARCH3方程，留下2001年10月—2001年12月的3个月做检验性数据) 使用估计的ARCH模型可以计算因变量的静态的和动态的预测值，和它的预测标准误差和条件方差。为了在工作文件中保存预测值，要在相应的对话栏中输入名字。如果选择了Do gragh选项EViews就会显示预测值图和两个标准偏差的