联立方程计量经济学模型的系统估计方法theSystemsEstimation.ppt

§6.7联立方程计量经济学模型的系统估计方法the Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵 ⒈随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程不同样本点之间，而且存在于不同结构方程之间。 对于不同结构方程的随机误差项之间，不同时期互不相关，只有同期的随机误差项之间才相关，称为具有同期相关性。 ⒉具有同期相关性的方差—协方差矩阵 假设： 对于一个结构方程的随机误差项，在不同样本点之间，具有同方差性和序列不相关性。即 于是，联立方程模型系统随机误差项方差—协方差矩阵为： 二、三阶段最小二乘法简介(3SLS,Three Stages Least Squares) ⒈概念 3SLS是由Zellner和Theil于1962年提出的同时估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方法。 其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方程，然后再用GLS估计模型系统。 ⒉三阶段最小二乘法的步骤 ⑴ 用2SLS估计结构方程 ⑵ 求随机误差项方差—协方差矩阵的估计量 ⑶ 用GLS估计原模型系统 ⒊三阶段最小二乘法估计量的统计性质 ⑴如果联立方程模型系统中所有结构方