计量经济学第三讲20130418.docVIP

第三讲 假设检验 问题提出与统计量设计 假设某一经济学理论认为，对于如下模型： 参数的取值应该是。现在我们基于样本数据对上述模型进行OLS估计，获得估计值。请问，我们该如何判断估计结果是否符合先前有关参数取值的理论预言？ 应该注意到，即使理论预言完全正确，但由于抽样误差的存在，恰好等于W是不太可能的。因此，我们不能因为不等于W就认为理论预言不正确。然而假设理论预言正确，并且模型设定满足高斯-马尔科夫假定，则从直觉上看，OLS估计值应该离W不远。如果与W相距甚远，则我们有理由怀疑理论预言的正确性。然而从如下两个方面我们可以看出，上述直觉不太严谨：首先，即使理论预言正确，如果OLS估计精度不高，则OLS估计值很可能与W有较大差异；其次， 会随着解释变量测度单位的变化而发生变化（当然W也会随之而变），因此在一种测度单位下与W的差异较小，但改变解释变量测度单位将导致与W的差异变大。基于上述思考，我们定义一个Z统计量： 这个统计量是一个分数，而分母的出现具有两方面的意义： 第一，它表明我们在考察与W的差异时注意到了估计精度问题。如果估计精度很低，即OLS估计量的标准差很大，则即使理论预言完全正确，与W也可能有较大的差异，不过我们认为Z应该接近0。 第二，分母的出现解决了解释变量测度单位的影响。 笔记： 1、假设理论预言正确，并且模型设定满足高斯-马尔科夫假定，则，并且在所有的线