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2025年金融风险管理师巴塞尔协议对跨国银行资本充足率的监管专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对跨国银行资本充足率

的监管专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议对跨国银行资本充足率的监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，跨国银行的核心一级资本充足率最低要求是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，核心一级资本充足率的最低要求为

4.5%，这是银行必须满足的最低标准。选项A的2%是资本缓冲要求的一部分，不是

最低要求；选项C的6%包含了储备资本缓冲；选项D的8%是总资本充足率的最低

要求。知识点：巴塞尔协议III的资本充足率要求。易错点：容易将核心一级资本充足

率与总资本充足率混淆，或忽略资本缓冲的叠加效应。

2、巴塞尔协议III引入的储备资本缓冲要求银行持有的额外资本占风险加权资产

的比例是多少？

A、0.5%

B、1%

C、2.5%

D、4%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III要求银行持有2.5%的储备资本缓冲，以应

对经济周期中的潜在损失。选项A的0.5%是系统重要性银行的附加资本要求；选项B

的1%是逆周期资本缓冲的常见范围；选项D的4%是总资本缓冲的常见上限。知识

点：巴塞尔协议III的资本缓冲机制。易错点：容易混淆储备资本缓冲与逆周期资本缓

冲或系统重要性银行附加资本。

3、跨国银行在计算风险加权资产时，信用风险的标准法主要依据什么？

A、银行内部评级模型

B、外部信用评级机构评级

C、监管机构指定的风险权重

D、历史违约率数据

【答案】B

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【解析】正确答案是B。信用风险标准法主要依据外部信用评级机构评级来确定风

险权重，适用于内部评级体系不完善的银行。选项A是内部评级法（IRB）的依据；选

项C是监管机构在特定情况下可能采取的措施，但不是标准法的主要依据；选项D是

内部评级法可能使用的数据。知识点：巴塞尔协议信用风险计量方法。易错点：容易混

淆标准法与内部评级法的依据。

4、巴塞尔协议III对系统重要性银行的附加资本要求最高可达多少？

A、1%

B、2%

C、3.5%

D、5%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III对系统重要性银行的附加资本要求最高可

达3.5%，具体比例根据银行的系统重要性程度确定。选项A的1%是最低附加资本要

求；选项B的2%是中等系统重要性银行的常见要求；选项D的5%超出了协议规定

的范围。知识点：系统重要性银行的监管要求。易错点：容易忽略附加资本要求的分层

特性。

5、跨国银行的操作风险资本计量中，基本指标法使用的指标是什么？

A、总收入

B、净利润

C、风险加权资产

D、贷款总额

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法使用总收入作为操作风险资本计量的基础，乘

以固定系数15%。选项B的净利润和选项D的贷款总额与操作风险无直接关联；选项

C的风险加权资产是信用风险和资本充足率的计算基础。知识点：操作风险计量方法。

易错点：容易混淆操作风险与信用风险或市场风险的计量指标。

6、巴塞尔协议III要求银行披露的资本结构中，不包括以下哪项？

A、核心一级资本

B、二级资本

C、三级资本

D、总资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III取消了三级资本，仅保留核心一级资本、其

他一级资本和二级资本。选项A、B、D均为协议要求的披露内容。知识点：巴塞尔协

议III的资本结构改革。易错点：容易忽略巴塞尔协议III对资本结构的简化。

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7、跨国银行在跨境资本流动监管中，巴塞尔协议强调的主要原则是？

A、母国监管为主

B、东道国监管为主

C、母国与东道国协同监管