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第八章：商业银行风险管理 第一节：风险管理概述 第二节：信用风险管理 第三节：利率风险管理 第四节：流动性风险管理 第五节：操作性风险管理 第一节：风险概述 一、商业银行风险 风险是指损失发生的可能或损失发生的不确定性。 １、形成风险的因素 ２、风险的种类：信用风险、流动性风险、利率风险、操作性风险、外汇风险 二、商业银行的风险管理的意义与目标 商业银行的风险管理是银行在经营过程中，对商业银行的风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效的控制和处置风险，用最低的成本来实现最大安全的保障的科学方法。 第二节：信用风险 一、信用风险：也称之为违约风险，是指借款人不能按时偿付造成的损失。 二、信用风险的影响因素 还款能力 还款意愿 三、信用风险的衡量 贷款分类 风险评估 四、信用风险的规避 工商银行信用风险管理 中国银行2007年信用风险管理 第三节：利率风险管理 一、利率风险 二、商业银行利率风险的衡量及管理 １、利率敏感性缺口管理：是指一定时期内银行利率敏感性资产与利率敏感性负债两者之间的差额。 所谓利率敏感资产与负债是指当市场利率发生变动之后，也与之相应变动的资产与负债，反之，对市场利率波动不敏感的大多是固定利率产品或长期资产与负债。 因此，利率敏感性缺口管理，就是计算出相应的资产与负债的敏感性缺口，使之适应于利率的变动，从而减少损失或者取得收益。 下图列出相应的缺口： 3、有效持