计量经济学 教学用基础.pptVIP

三、虚拟变量的设置原则应用 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例：已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量 则冷饮销售模型变量为： 则D1+D2+D3+D4=1,产生完全多重共线性 第七章 计量经济检验 回归分析中可能存在的问题：违背了经典线性回归模型的基本假设。 问题导致的后果：回归结果不可信。 违背经典线性回归的表现 误差项均值非零 异方差 误差序列相关 多重共线性 （一）模型设定偏误 一、问题：不满足模型中误差项均值为零的假设。 二、后果：导致系统性偏差。 三、产生的原因：异常值、规律性扰动、 解释变量缺落及参数变化、变量关系非线性。 四、问题的处理：引入虚拟变量等。（针对产生问题的不同原因寻找解决方法） 1、模型设定偏误的出现 解释变量选择不当 函数形式选择不当 后果：直接导致误差均值非零。 检验：变量显著性检验与残差序列分析 2、异常值问题 （1）异常值的出现 （2）异常值的检验：残差序列图 （3）异常值的克服：引入虚拟变量 3、规律性扰动 （1）规律性扰动的出