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PAGE 1 PAGE 1 高级计量经济学 南开大学国际经济研究所教授 张晓峒 课名：高级计量经济学 课时：60学时（其中上机12学时） 应具备的知识： 经济学（政治经济学，宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教材： 1．《计量经济分析》（修订版），张晓峒，经济科学出版社，2000年9月。 2．《计量经济学软件EViews使用指南》（第2版），主编，南开大学出版社，天津，2004。 课程主要内容： 1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、异方差、自相关、多重共线性、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列的建模问题。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布） 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回