金融数学相关知识.docVIP

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  • 2019-06-11 发布于贵州
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金融数学Quant analysis 主要运用随机分析,随机最优控制,倒向随机微分训方程,非线性分析,分形几何等现代数学工具研究: 1不完备的金融市场有价证券(例如期货、期权等衍生工具的)资本资产定价模型,套利定价理论,套期保值理论,最优投资和消费理论, 2利率的期限结构和利率衍生品的定价理论, 3不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。 Quant analysis 金融数学(Financial Mathematics),又称数理金融学、数学金融学、分析金融学,是利用数学工具研究金融,进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析,以求找到金融动内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用,因此,金融数学是一门新兴的交叉学科,发展很快,是目前十分活跃的前言学科之一。 金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期,马科威茨提出证券投资组合理论,第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法,引发了第一次“华尔街革命”, 马科威茨因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年,布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式,推动了期权交易的发展,期权交易很快成为世界金融市场的主要内容,成为第二次“华尔街革命”, 修斯因此获得了1997年诺贝尔经济学奖。2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数

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