非参数回归模型的模型检验.pdfVIP

No．2 第28卷第2期 河池学院学报 V01．28 OFHECHIUNIVERSITY 2008年4月 JOURNAL Apr．2008 非参数回归模型的模型检验 赵培信1’2 (1．河池学院数学系。广西宜州546300：2．北京工业大学应用数理学院，北京100022) [摘要】 在此考虑非参数回归模型的模型检验问题．基于Plug—in经验似然方法，构造经验似然比检验统 计量．证明其满足Wilks’现象，而得到了一定显著性水平的拒绝域．最后通过数据模拟，讨论了其检验功效． [关键词】 非参数回归模型；经验似然；模型检验 [中图分类号]0212．4[文献标识码]A [作者简介】 赵培信(1981一)，男，山东曹县人，河池学院数学系讲师，北京工业大学应用数学理学院博士研 究生，主要研究方向为非参数统计． [基金项目] 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(编号：20070005003)；北京工业大学研究生科技基 金资助项目(编号：ykj-2007-2327)． O 引言 回归分析在统计领域占有重要的地位，在现实生活中各种因素之间往往存在着某种非线性关系．因此， 非参数回归以及半参数回归越来越受到统计学者的重视．但是目前对非参数回归的研究主要集中在对非参数 函数的估计问题上，而对非参数回归的模型的检验却不是太多．本文考虑如下非参数回归模型的模型检验问题 Yi=m(Xi)+8i，i=1，2，…，n (1．1) 这里E(占i)=O，Xi为P维协变量，l为响应变量，m(·)为未知光滑函数． 在模型(1．1)的结构下，本文考虑如下检验问题 Ho m(戈)=互1卢HIm(并)≠工1卢 (1．2) 其中口为P维未知参数向量． ^ ^ ^ ^ ^ n 条件下m(·)的加权最t|、--乘估计量，进而再构造检验统计量 ． ／7,， RSSo ^n 2虿109丽i 在经典的极大似然比检验过程中要求占i服从正态分布，这个假设在现实生活中往往是不满足的，而且 涉及到对非参数函数m(·)进行估计，这就遇到光滑参数的选择问题．而且检验统计量A。的渐近零分布也 是相当难求的，从而得到检验的否定域也是很困难的．为此，本文利用Plug—in经验似然方法，给出了检验问 绝域．本方法不用假定占i的分布，而且不用对非参数函数进行估计，克服经典的极大似然比检验所遇到的困 难．最后通过数据模拟的方法，讨论了其检验功效． 1 检验统计量及其渐近性质 下面我们考虑假设检验问题(1．2)．由模型(1．1)知，巩成立当且仅当E(KI置)=X≯，构造辅助随机 向量 1 万方数据 妒i=(Xf—X)(r／一x；卢) (2．1) 其中x为样本均值，则在风成立的条件下有E(纯)=0．因此‰的经验对数似然比检验统计量定义为 ‰=一2max陶og(训k玑i私=1-i私”01