求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法.pdfVIP

下载本文档

10
0
约3.18万字
约 5页
2019-06-19 发布于辽宁
举报
版权申诉

求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法.pdf

1、本文档共5页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

( ) 第卷第期吉林大学学报理学版 52 4 Vol.52 No.4 年月 ( ) 2014 7 JournalofJilinUniversit ScienceEdition Jul 2014 y y : / doi10.13413 .cnki.dxblxb.2014.04.11 j j 求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法 , , , 李庚朱本喜张琪宋海明 ( , ) 吉林大学数学学院长春 130012 : 摘要考虑模型下美式回望看跌期权的定价问题先采用有限差分法对 BlackScholes . Black - - , , 方程离散求解期权价格再通过法求解最佳实施边界用两种方法交替求 Scholes Newton . , 解得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果数值实验验证了算法的有效性 . . : ; ; 关键词 BlackScholes模型美式回望看跌期权最佳实施边界 - 中图分类号: 文献标志码: 文章编号: ( ) O241.8 A 1671-5489201404-0698-05 FiniteDifferenceMethodforSolvin AmericanLookback g PutOtionundertheBlack-ScholesModel p , , , LIGen ZHUBenxiZHANGQiSONGHaimin g g (