北大随机信号分析基础课件 2.1 从随机变量到随机过程.pptVIP

第二章 随机过程和随机序列 2.1 从随机变量到随机过程 2.1.1 随机过程的定义 随某些参量变化的随机变量称为随机函数。 通常将以时间为参量的随机函数称为随机过程，也称为随机信号。 自然界中变化的过程可分为两大类： 确定性过程和随机过程 确定性过程：就是事物的变化过程可以用一个（或几个）时间t的确定的函数来描绘。 随机过程：就是事物变化的过程不能用一个（或几个）时间t的确定的函数来加以描述。 随机过程的定义： 定义1：设随机试验的样本空间为S={ei}，对于空间的每一个样本 ，总有一个时间函数X(t, ei)与之对应 对于空间的所有样本 ，可有一族时间函数X(t,e)与其对应，这族时间函数称为随机过程，简记为X(t)。 定义2：设有一个过程X(t)，若对于每一个固定的时刻tj(j=1,2,…)，X(tj)是一个随机变量，则称X(t)为随机过程。 2.1.2 随机过程的分类 1) 按照时间和状态是连续还是离散来分类： 连续型随机过程 随机过程X(t)对于任意时刻 ， X(ti)都是连续型随机变量，即时间和状态都是连续的情况，称这类随机过程为连续型随机过程。 连续随机序列 随机过程X(t)在任一离散时刻的状态是连续型随机变量，即时间是离散的，状态是连续的情况，称这类随机过程为连续随机序列。 离散随机过程 随机过程X(t)对于任意时刻 ， X(ti)都是离散型随机变量，即时间是连续的，状态是离散的情况。 离散随机序列 对应于时间和状态都是离散的情况，即随机数字信号。 2) 按照随机过程的分布函数（或概率密度）的不同特性进行分类 按照这种分类法，最重要的就是平稳随机过程，其次是马尔可夫过程等等。 * * *