商业银行管理方法论.pptVIP

贷后管理 范围：重点是关注类、关联客户 六项制度 五级分类 贷后监督检查、 关联客户及大额贷款检查预警分析 停牌制度 新增信贷业务信息反馈和定期分析 档案制度 集中机构，前、后台信息沟通 操作风险管理框架 人员素质 管理水平 核心竞争力 薪金制度 经营范围 收入渠道 二、风险控制框架 --- 贷后管理 未按期还本金及利息 延迟提供财务信息 现金流量出现困难或支票被打回 公司实际经营结果与计划差异大 失去与借款人和谐的关系 早期预警10条信号 从借款人竞争者或客户处得到负面消息 客户增加对信用的需求 不寻常业务活动 管理层或管理行为发生变化 客户违背协议条款 二、风险控制框架 --- 贷后管理 早期预警10条信号 l???银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重 l????银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业 l????贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间 l????贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞 l????借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款 l????贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险 l?????借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款 l????银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息 l????? 外国人提供贷款担保 l????? 银行将贷款发放给投资或者控股公司 l????? 忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品 新加坡地区商业银行信贷业务管理11条经验教训 市场风险 指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。 特点 利率风险、汇率、股票价格等等 绝对型、相对型 市场风险管理较为发达 市场风险管理主要包括 风险识别 风险测算 风险政策和过程 风险分析和检测 风险报告 风险确认和审计 导弹学家／数学家 操作风险 是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。 系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。 技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。 模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。 会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况 交易风险 操作控制风险 系统风险 指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 关键人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效 Source: GRAP 操作风险 操作风险管理 风险部的责任 业务部门的责任 内部审计部也要负责 银监会13条措施 业务部门 风险管理 管理层 具体实施 操作风险定义及分类 各业务线自我识别系统（RSCS） 操作风险指标体系（KRI） 建立损失数据库 道德风险 VS 声誉风险 * * 商业银行风险管理 主 要 内 容 一、国内外风险管理不当造成的损失 二、商业银行风险管理框架 三、商业银行管理方法论 四、城市商业银行面临的挑战 一、国内外风险管理不当造成的损失 金融机构管理不善所带来的损失 金融灾难 * 加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议） 不善损失17个亿 * Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿 * 日本大华银行1996期货损失26个亿 * 美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预 国内金融机构损失 1、商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大 2、违规、违纪贷款不断出现： 江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案 3、案件损失时有发生 二、商业银行风险管理框架 什么是风险（risk）？ R 代表 RETURN 回报 I 代表immunisation 免疫能力 S 代表一定的计算机系统 K 代表知识和合格的人才 风险与收益 因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西，我们的主要责任