相依高斯过程的部分和与最大值、点过程的极限分布.pdfVIP

一、 引言 旺l文献综述 擞擅理论的砑究。旺戚为概率统计的攫要分支。与极使紧密相关鳃是疆机变量序列的商水平超过 数以及连续参数过程酗高水平上穿过数，衙考虑越过数、上穿过数形成的点过程的掇限努布。不仅具 有重鼹的理论价值，而掇在气象、环保、材料力学簿方面有广泛应用．在实辩应用中，有时也必须同 对考虑平均馕岛最大镶酶往凌，魏裾辩翡平均强寝每最太强度；耩粱酶平均承受力与簸大承受秀，这 些都归结于极值理论模攫中对部分和与最大值的联合分布的研究．而在极值联论中，人们最热震于对 熹势i零歹《窍嘉戆过程鹣辫究。奉义在蘸大工传魏基础土，继续深入对嵩雾；序列秘嵩瓣过程数醣怒 本文分成兰部分，前两节讨论高斯序列、高斯过程的点过程的极限分布。后一节讨论高斯过程部 分和姆最大值的联合极双分瓠 Xi，口：=i1厶ent(凰～_n)2，当rn≠l且 纠害裂；啦，un=毒+k，瓦=；1∑羔1溉，^“=lmmax 生擎￡鍪lh一‰|=o(1)辩，McCormick(1980)褥掰 熙P‰(等熹山n)鲥=唰可强。∈R 撬砷。(气警吨)鲥=exp{-e_飞。∈冗 在文靛fll约莲霹|l上，奉文在第二节审证褥7{墨。tl≥l}超过隧柱永平《=“。镰=瓦十夏； 《：。2≥…≥8：。。澎戒懿乎嚣纛避程蠹爱懿授鞭努带。 设仁(t)，t≥o，悬标准化平稳高斯过程．协方差函数r(t)=Ex(吐r扣+t)满足 r器；=1一。浚4+《》}8》}-÷o 2． 其中，G0，0《aS t-+00 r髫}logt-+0 布．主攫受文献f2]的启发。本文第三{谤剥了强提锻嵩赣过程#一上努过点过穆的极限分布为一Cox 过程，砑时得弼了多水平g一上穿过形成的平面点过程的极限分布． 在第四节，本文转入考虑一类相依高斯过程{x(t)，t≥o}的部分朔与最大值的联仑极限分布． (磅(r《{》logt)o=0(1) 秘叶oo) 3 口叶。o) Ir(t)一r(T)ldt：。(1) (“)下logT／-1 或 (t_+。。) (i)’r(t)logt=o(1) 口-{oo) (叫研TRT=D(1) Hwai—chungHo和McCormick(1999)得到 其中壬(z)为标准正态密度函数． 下面引入一类相关函数r，如果以下条件之一满足，便记r(·)∈r： ，十∞ (1)／ Ir(Oldt00，且一致连续谱密度在零处为正； ，一oo OO to 1 0 () r(t) 存在to，使得当t≥时，有r(t)≥。，且存在知，时，有r(t)≥o，且存在某c，fl嚼limr ／ -+。。了『__i了 ()f：r(t)d／：=00,存在札使得当t≥ o一∞ 『几7I‘J“‘