不同分布的卷积与一类随机动上确界的尾概率.pdfVIP

苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果·除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料．对本文的研究作 t／：l重要贡献的个人和集体，坶已在文中以明确方式标明二本人承担本 声哆的法律责任．． 6 研壳生签名：‘主I聋垦日期：盘塑：生1 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、‘国家图书馆、清华大学论‘ 文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论 文·本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致·除在保密期内的 保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括刊登)论文的 全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权苏州大学学位办办理。 研究生-o签名：立I鲞晕刍期：逊：生f厂 导师签名：一垒翌莹日期：趔：孟多． 第一章 引言 周知，分布理论是概率论的基础之一，它在随机游动，从而在风险理论，排队系统， 分支过程等领域有重要的应用，因而一直受到人们的关注，出现了大量的文献．分布理 论的核心问题之—是所谓的卷积(包括卷积根)的封闭性及渐进性．最近，Geluk及De 给出了所得的结果在再保险中的应用．，本文第二章则使用与Geluk及Devri罄(2006)Ill 不同的方法得到了【0，00)上不同分布卷积的局部封闭性和局部渐进性的充分条件．它 可以使Geluk及De Vries(2006)[1】的相应结果成为自己的特况；此外，本文第二章 还给出了上述局部封闭性与局部渐进性的必要条件，即讨论了卷积根的局部封闭性问 题，从而更深刻地揭示了不同分布的卷积与两两卷积之间的内在关系；本文第二章还 讨论了(一∞，∞)上不同分布的卷积的局部封闭性及局部渐进性．此外，Leipus及 关于独立增量生成的随机游动的相应结果，并且为一些负相依风险模型的破产概率渐 结果事实上包含在Veraverbeke(1977)[sl的Theorem2(A)中． 在本章剩余的部分，我们介绍一些与本文有关的概念，记号与约定．主要介绍一 些分布族与负相依随机变量的概念． ’ 若无特殊申明，本文中的极限均指茹一OO．设口(z)，b(x)为两个最终正值函数， 若lira sup 则记口(z)≈6(z)；若lima(x)／b(x)=1，则记口(z)一6(z)；若lima(x)／b(=)=0，则记 D(z)=o(6(z))． 常见重尾局部分布族 F=l—F． 定义1．1．称r．v．x(或分布F)是轻尾的，若存在A0，使得 ，∞ f(-iA)=／ehF㈣)oo； ．，--00 否则就是重尾的． 1 分布卷积及随机游动上确界的尾概率 第一章引言 研究． 定义1．2．称下列分布族为局部长尾分布族： 定义1．3．称下列分布族为局部次指数分布族s 兄={F：F的支撑为【0，co)，F∈玩且F．2@+△)一2F(x+△)，， 其中F‘71,是F的n重卷积，n≥1，F“=P 特别地，若T=00，则分别称上述两个分布族为长尾分布族及次指数分布族，分别 其中e是某个常数．这就是说，一些轻尾分布的局部性质可以通过其尾分布的性质来 刻划，但对大多数重尾分布而言，它们的局部性质不能通过其尾分布的性质来刻划，因 此人们很快对重尾分布的局部性质倍感兴趣．