第1章 决策分析概论.ppt

1.8.5 管理决策是个连续反馈循环过程 管理决策是个连续过程，一般可按上述情报、设计、抉择和实施四项活动划分并按顺序进行，但前面的活动不断从后继活动得到反馈信息，设计活动分析研究的结果可能修正情报活动提出的决策主题，抉择活动也可能对各种替代方案提出补充和修改。实施活动中的信息就更为重要，实施结果可能对整个决策作出评价和修正。 图1-1 管理决策的基本过程 1.9 决策系统 一、决策函数 收益函数、损失函数和效用函数统称为决策函数 ——记作 f = F（a，θ） 收益矩阵、损失矩阵和效用矩阵统称为决策矩阵——记作 收益函数 设决策问题的收益值为q，状态变量为θ，决策变量（方案或策略）为a。当决策变量a和状态变量θ确定后，收益值q随之确定。收益值q是a和θ的函数，称为收益函数，记作 q = Q ( a ,θ) 如果决策变量和状态变量是离散的，即 a = ai ( i = 1 , 2 ,…, m ) θ=θj ( j = 1 , 2,…, n ) ， 则收益函数可以表示为： qij = Q ( ai , θj ) ，( i = 1 , 2 ,…, m；j = 1 , 2,…, n ) 收益矩阵 损失函数 损失值又称为遗憾值，表示没有采取最满意方案或策略时所造成的损失。 当决策变量a和状态变量θ确定后，损失值r是a和θ的函数，称为损失函数，记作 r = R ( a ,θ) 在离散情况下，损失值可以表示为 rij = R ( ai , θj ) ( i = 1 , 2 ,…, m；j = 1 , 2,…, n ) 损失函数可以表示为损失矩阵，即 损失函数 损失值可以通过收益值计算出来，计算公式为 一般地，损失函数和收益函数有如下关系 ： 决策表 例 某企业拟定了三个生产方案，方案a1是新建两条生产线生产两种新产品；方案a2是新建一条生产线生产一种新产品；方案a3是扩建原有生产线改进老品。在销售预测的基础上，测算了各方案在不同市场需求状态下的条件收益值，见表。 试求该决策问题的损失矩阵。 条件收益值 解题步骤 转化为收益矩阵 利用公式 求解损失矩阵 1.9 决策系统 二、决策系统 行动空间：在系统决策中，所有方案或策略a的集合，记作A。 有限离散情况可用向量表示，即 A =（al，a2，…，am）T 状态空间：所有可能状态θ的集合记作Ω。 有限的离散情况 Ω = （θl，θ2，…，θn）T 二、决策系统 决策系统 ：状态空间Ω，行动空间A以及定义在Ω，A上的决策函数F（a，θ）共同构成的一个系统。记作 （Ω，A，F） 最满意方案：系统决策的目的，就是寻求最满意方案，记作a *或aopt，使得决策函数F达到最优值。 1.9 决策系统 三、决策树 决策点和方案枝 状态点和概率枝 1. 决策点和方案枝 决策点用矩形方框表示，在该处需要对各种方案作出合理的选择。 从决策点引出m条直线，每一条直线表示一个可行方案，称为方案枝，并将方案ai标注在方案枝直线之上。 三、决策树 2. 状态点和概率枝 每一个方案枝的末端画出一个圆圈，称为状态点或机会点 从状态点引出n个直线，每一条直线表示一种自然状态，称为概率枝或状态枝，并将状态值θj标注在概率枝直线之上。 决策树图 把决策点、方案枝和状态点、概率枝结合在一起，构成表示决策系统（Ω，A，F）的各种方案和各种状态的树形图，称为决策树图。 从决策点起沿方案枝经过状态点到概率枝，表示了不同方案ai在不同状态θj下的条件结果，并将条件结果值oij的标注在概率枝的末端。 决策树图 　　在赛昂基金经理麦克看来，2005年年中的美国房市无疑已经走到了头，呈现出许多顶部特征，很多事儿说起来太匪夷所思，让人看不懂。麦克相信，事出反常即为妖，一定要抓住机会狠狠的做它一笔，方解心头之恨。万恶次贷为首，虽然房子不像股票债券，你没法照猫画虎地从券商那里借来卖空，但是感谢华尔街的天才银行金融家们，把现代炼金术发扬光大，将贷款证券化，变成次贷抵押债券，卖给千千万万相信美国房市不死神话的全球信徒们，再加上这些银行本身很多又是发行掉期合约的承销商，等于人为地创造出了这么一个做空的市场，虚位以待，就看你麦克敢不敢来下注了。　　　　麦克计算了一下，赛昂基金此时已经有5亿美元的规模，如果吃进面值二十亿的次贷掉期合约，如果合约规定的5年期内任何时候，美国房市掉头向南，这些次贷应该首当其冲，成为死在滩头阵地上的第一批小兵，那么按照计划这些次贷如果归零的话，发行商到时候就要赔给我20个亿，大概太贪了点儿，那么就算不归零，就只打一个对折好了，算作10亿，减去每年高达5%左右的保费，5年下来那也有相当于170～180%的回报。相比较动用的资本而言，二十亿的5