《计量经济学》考试大纲.docVIP

《计量经济学》考试要点 导论 计量经济学的基本概念、建模的基本步骤以及计量模型的用途。变量关系的分类，回归和因果的差异；计量经济学建模的常用数据类型。 一元线性回归 总体回归函数和样本回归函数的定义，随机扰动项和残差项的区别；理解线性回归模型的经典假定，理解最小二乘法的基本原理并能熟练推导相关结论；了解高斯马尔科夫定理的基本内容；了解拟合系数的基本定义公式，能应用拟合系数对模型的估计结果进行评价；掌握回归估计标准误的计算公式、参数估计量的样本方差公式；掌握回归模型系数的显著性检验并能熟练应用。 多元线性回归 能正确解释多元线性回归模型中系数的含义；了解多元情形下拟合系数的缺陷以及调整拟合系数的计算公式，能推导拟合系数与调整拟合系数之间的关系；了解多元线性回归模型下的系数显著性检验的基本原理(t检验)，了解回归方程显著性检验的基本原理(F检验)； 多重共线性 多重共线性的定义；后果；检测手段以及补救措施。 重点掌握多重共线性的检测方法，了解其补救措施(包括岭回归)。 异方差 异方差的定义；后果；检测手段以及补救措施。 重点掌握异方差的后果以及加权最小二乘法的基本原理；了解异方差的常用补救措施； 自相关 自相关的定义；后果；检测手段以及补救措施。 重点掌握DW检验，了解自相关问题的常用补救方法