概率与随机变量.ppt

* * * * * * * * * * * 概率与随机变量 瑞利分布 pdf: 均值 方差 例. 为相互独立的均值为0，方差为 的高斯分布，则 为瑞利分布，概率分布为 。 概率与随机变量 指数分布 pdf: 均值 方差 矩生成函数 例. 两个高斯信号之和的模的平方。 概率与随机变量 伽马分布 pdf: 均值 方差 矩生成函数 例. 多径信道的衰落Nakagami-m分布， 。 概率与随机变量 考虑两个随机变量 和 ，其联合分布函数为 联合pdf为 概率与随机变量 边缘分布函数为 边缘概率分布函数为 和 相互独立 概率与随机变量 条件概率分布函数为 给定 下 的条件均值 因此 概率与随机变量 两个随机变量的相关为 Schwarz不等式 协方差为 如果 ，则不相关 相关系数为 相互独立 不相关（注意：相关与相互独立的区别！） * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 应用数学与统计 乔德礼 信息科学技术学院 dlqiao@ 基本信息 办公室: 信息楼245 Email: dlqiao@ 办公电话： 021 答疑时间： 周二、周四 12:30~13:30 相关教材 《Probability and Random Processes》，G. R. Grimmett and D. R. Stirzaker，Oxford University Press，出版时间：2004。 《Stochastic Processes: Theory for Applications 》，R. G. Gallager，Cambridge University Press，出版时间： 2013。 An Exploration of Random Processes for Engineers, B. Hajek, 在线： /~hajek/Papers/randomprocJan14.pdf。 《An Introduction to Probability and Its Applications - Vols. I (and II)》, W. Feller, Wiley, 1968。 相关教材 周荫清，随机过程导论，1987。 林元烈，应用随机过程，2002。 陆大絟，随机过程及其应用，2006。 成绩统计 平时成绩 （40%） 随堂测试 （5~10次，20%） 课后作业 （2~4次，20%） 期末考试 （60%） 课堂提问（Bonus） 基本要求 上课时请关闭手机！ 课后及时复习、练习！ 必要时补充大学的高数、线代等知识！ 声呐、语音、图像分析、生物医学、自动控制。。。 信源 传输机 信道 接收机 输出信号 不确定性 噪声，干扰 统计处理 热噪声电压 课程目标 巩固本课程相关的线性代数与分析的理论基础（特别是向量、矩阵及极限方面的背景），以及概率与随机变量的基础； 全面了解随机变量与随机过程的关系，掌握一些生活中常见的简单且重要的随机过程的特性，并为其他随机过程的分析提供方法； 熟悉马尔可夫链相关的理论以及特性； 了解随机游走及大偏差理论，以及在现实生活中的应用 大纲 概率与随机变量 概率模型与理论 随机变量与分布 随机变量的收敛特性 随机过程 随机过程性质 泊松随机过程 高斯随机过程 马尔可夫链 有限状态区分 马尔可夫链矩阵表示 随机矩阵特性 随机游走和大偏差理论 简单随机游走 大偏差特性 检测与估计 检测：MAP, MiniMax, Neyman Pearson 估计：MSE, LLSE 概率与随机变量 事件 : , 性质： 概率空间 ， 样本空间（试验的所有可能结果），不为空； 为 所有子集的集合，为事件的组合， ； 概率测度 ，不相交 ， 概率与随机变量 事件 : 条件概率 相互独立 不相交事件序列