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求概率分布函数和概率密度函数 * * 随机变量X具有无记忆性： 指数分布常用作各种“寿命”分布的近似。 如果我们把 X 看作某仪器的寿命，则X 的无记忆性表示 : 在仪器已工作了 t 小时的条件下，它至少工作 s+t 小时的概率与它原来至少工作 s 小时的概率是相同的。 换句话说如果仪器在时刻 t 是完好的，则它的剩余寿命的分布就是原来寿命的分布。 指数分布在可靠性理论和排队论中有广泛的运用。 两个无记忆随机变量：离散几何分布和连续指数分布。 * * 一个很有用的比喻 将“概率”比喻成“质量” 在一条直线上分布总质量为1的物质 概率质量函数 总质量为1的可数个质点分布在直线上 概率分布函数 分布在x左边的总质量 概率密度函数 在x处的概率的密度 * 随机变量的分类 离散型随机变量 除了cdf和pdf，还可以用pmf描述 连续型随机变量 只能用cdf和pdf描述，不能用pmf描述 混合型随机变量 只能用cdf和pdf描述，不能用pmf描述 当随机变量的概率分布函数具有跳跃型的间断点，并且存在一个开区间，使得概率分布函数在该区间内是严格单调递增的连续函数，则称该随机变量是混合型随机变量。 * 2.2.2 数字特征 数字特征通常反映了随机变量某个方面的统计特征，如平均取值，离散程度，信息量。 * 矩 φ(X)是多项式，均值，均方，方差，原点矩，中心矩，绝对原点矩，绝对中心矩。 * * E{φ(X)} 这是一个很有用的公式，它实际上是随机变量函数的期望公式。象特征函数就可以用它表示 P.35 * * 标准化 称X *为X 的标准化（归一化）变量. 例 设随机变量X 具有数学期望E{X}=μ, 方差D{X}=σ2?0. 记 X *=(X- μ)/ σ . * 概率特征函数和概率生成函数是随机变量的完全描述，所以数字特征可以借助于它们求得。 性质2.5 * 证明 根据泰勒级数展开公式 * * * 例：设随机变量X 服从参数为λ的Possion分布，求X 的特征函数。 解： * 例2.35 P44 试根据正态随机变量的特征函数,求其均值和方差。 * * -例：设X?N（0，1），求 解： 当n为偶数时，由分部积分得 当n为奇数时， 依次递推，注意到 ，故 * 作业 习题 2.17 2.26 2.27 2.30 * 东南大学无线电工程系 东南大学无线电工程系 东南大学无线电工程系 《随机过程》教程 第2章 概率空间和随机对象 第2讲 随机变量 浙江工商大学信电学院 余燕平 yuyanping@zjgsu.edu.cn 简单地说,随机变量、随机向量、随机过程就是个数上有不同：一个、n个、无穷个。考察一次试验， 若试验结果只需要一个数（变量）就可以表示，则随机对象是随机变量； 若试验结果需要n个数表示，则随机对象是随机向量； 若试验结果需要无穷个数表示，则随机对象是随机过程。 随机对象 * 随机对象 映射方法：将具体的样本空间映射到数集或者函数集 直接方法：直接指定样本空间为数集或函数集 当样本空间为一维实数集合时，则称该一维实变量为随机变量 当样本空间为一维复数集合时，则称该一维复数变量为复随机变量 当样本空间为高维实数空间时，则称该高维实数变量为随机向量 当样本空间为定义于某个数集上的函数组成，则称该函数集合为随机过程 * 随机变量 随机变量的两要素 变量特征 概率特征（统计特征） 手机话费 （元） 月使用时间 （分钟） * 直观理解 简单地说，“随机变量”就是用一个数（变量）来表示试验后的结果（样本点）。因为每次试验结果的不确定，随机变量既有取值问题，又有取此值的可能性的问题，所以叫“随机变量”。引进它，就是为了把具体问题数学化。 事件用“随机变量取值”来表示。象“抛硬币”，可以把“正面朝上”和“反面朝上”对应于“X=0”和 “X=1”。 一般情况下，随机变量往往是有实际意义的，例如上面的“掷出的点数”。 * 样本空间的统一问题 当随机变量（随机向量）的样本空间只是实数集合的一部分时，仍用整个实数集合作为样本空间。这样将样本空间统一之后，可以用概率密度函数、概率分布函数统一描述随机变量的概率特性；被扩充的样本点处的概率密度被定义为零； 对于离散型随机变量（随机向量），有时候为了表述的方便，也用离散变量表示，而不进行扩充，此时概率特性用概率质量函数表示 * 随机变量的描述 完全描述（包含所有信息） 概率质量函数（pmf） 离 （mass） 概率生成函数（pgf） 离 （generating） 概率分布函数（cdf） 离、连、混 概率密度函数（pdf） 离、连