概率论与数理统计_---_第二章{一维随机变量及其分布}_第四节：连续型随机变量及其概率密度.pdf

概率论 第四节连续型随机变量及其概率密度 连续型随机变量及其概率密度函数 概率密度函数的性质 三种重要的连续型随机变量 一、连续型随机变量及其概率密度函数 概率论 (Continuous Random Variable) (Probability Density Function) 对于随机变量X 的分布函数F (x) , 如果存在非 负可积函数f (x) , 使得对任意实数x , 有 x F ( x ) = -¥ f ( t )dt = P ( X £ x ) 则称X 为连续型随机变量, 称f (x) 为X 的概率密度函数, 简称为概率密度. R 连续型随机变量的分布函数在 上连续 概率论 二、概率密度函数的性质 概率论 1 o f (x ) 0 这两条性质是判定一个 函数f( x) 是否为某r.v. X 的 2 o f (x )dx 1 概率密度的充要条件 3o 对于任意实数x 1 , x2 (x 1 x2 ), f (x) x2 面积 P {x X £ x } = f (x )dx 1 2 x 1 为1 利用概率密度可确定随机点 o x 落在某个范围内的概率 4o 若f (x) 在点x 处连续, 则有 ¢ F (x ) = f (x ). 对f( x) 的进一步理解: 概率论 ☆若x 是f( x) 的连续点，则 f (x ) = lim F ( x + Dx ) - F ( x ) = lim P ( x X £ x + Dx ) Dx fi0+ Dx Dx fi0+ Dx 故X 的密度f(x) 在x 这一点的值, 恰好是X 落在 区间(x , x Dx ]上的概率与区间长度 之比的极限. Dx 这里，如果把概率理解为质量，f (x) 相当于线密度. ☆若不计高阶无穷小，有 P {x X x Dx } f (x )Dx 表示随机变量X 取值于(x , x x ] 的概率近似等于 . f (x )x f (x )x 在连续型r .v.理论中所起的作用与 (