北邮概率统计课件3.5两个随机变量的函数的分布.pdf

第五节 两个随机变量的函数的分布 研究的问题 在一维随机变量中讨论了：已知随机 变量X 及它的分布，如何求其函数 Y g (X ) 的分布。 在多维随机变量中需讨论：已知随机变 量X , X , …,X 及其联合分布，如何求 1 2 n 出它们的函数： Y =g (X , X , …,X ), i = 1, 2,…, m i i 1 2 n 的联合分布。 一般，先讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其 推广到多个随机变量的情形。 2013-5-17 北邮概率统计课件 概率统计 一. Z=X+Y 的分布(和的分布) 设( X, Y )的概率密度为f( x, y). 则Z= X + Y 的分布函数为: FZ (z ) P (Z z )  f (x , y ) dxdy x y z   累  z x 次 dx f (x , y ) dy   积   x y z 分 固定z 和x ,  z 是直线 dx [ f (x ,u x )du ] 对内层积分 x+y =z     作变量替换 交换 左下方 积分 z  y= u – x 的半平 [ f (x ,u x )dx ]du 面 次序     2013-5-17 北邮概率统计课件 概率统计 对FZ (z )求导, 得Z=X+Y 的概率密度为:  f Z (z )  f (x ,z x ) dx 由X 和Y 的对称性，f Z (z)又可写为：  f Z (z )  f (z y , y )dy 注: 当X, Y 相互独立时，则由f (x , y ) f X (x ) fY ( y )  有: f Z (z )  f X (x )f Y (z x )dx 称为卷积公式  记为：f X