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路径积分和金融衍生品定价 范韶华 安永公司（Ernst Young） 纽约大学柯朗数学研究所 （Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU） 报告提纲 • 教育工作背景（Background ） • 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗 方法 （Sequential Monte Carlo methods ） – 在图形生成和动画仿真中的应用 – 在金融衍生品定价中的应用 • 金融数学工程（Financial Engineering ） – 柯朗数学研究所的金融数学课程 – 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 – 金融业界的学术交流和专业活动 • 今后研究计划（Future Plan and Research ） 教育背景/工作经历 • 教育背景 – 威斯康星大学 – 纽约大学柯朗数学研究所 – 北京师范大学 • 工作经历 – 安永公司，高级定量研究员 – 贝尔斯登银行/摩根大通银行，业务副主管 – 北京师范大学数学系，助教和讲师 报告提纲 • 教育工作背景（Background ） • 计算机图象生成问题中的新的数学框架－系列蒙特卡罗 方法 （Sequential Monte Carlo methods ） – 在图形生成中的应用 – 在金融衍生品定价中的应用 • 金融数学工程（Financial Engineering ） – 柯朗数学研究所的金融数学课程 – 贝尔斯登银行，摩根大通银行和安永公司的项目 – 金融业界的学术交流和专业活动 • 今后研究计划（Future Plan and Research ） 图象和动画仿真 Photorealistic Rendering • 目标(Goal) ：图象模拟仿真和动画 (Generate realistic photos and animations) • 应用（Applications） – 电影制作（Movie） – 交互式娱乐 （Interactive entertainments） • 电脑游戏 （Computer games） • 虚拟实境 （Virtual reality walk- throughs） – 动画制作（Animation） – 广告制作（Advertisement） From Day After Tomorrow 图象和动画仿真的应用 Applications of Photorealistic Rendering 黑客帝国2 ：重装上阵 明日之后 图象和动画仿真的流程 Chart flow for Photorealistic Rendering 生成方程（Rendering Equation） • 反射方程（Reflection t t t t t t t Equation ）     L (x x ) f (x x x )L (x