开拓者程序化交易TB公式高级应用.ppt

RangeBreak指标 Params Numeric PercentOfRange(0.3); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Begin DayOpen = OpenD(0); preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; PlotNumeric(UpperBand,UpperBand); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); PlotNumeric(MidLine,DayOpen); End RBS_V1(1) Params Numeric PercentOfRange(0.3); Numeric ExitOnCloseMins(14.55); Vars Numeric DayOpen; Numeric preDayRange; Numeric UpperBand; Numeric LowerBand; Numeric MyPrice; Begin DayOpen = OpenD(0); preDayRange = HighD(1) - LowD(1); UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPosition!=1 High=UpperBand) { MyPrice = UpperBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; } RBS_V1(2) If(MarketPosition!=-1 Low=LowerBand) { MyPrice = LowerBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; SellShort(1,MyPrice); Return; } // 收盘平仓 If(Time =ExitOnCloseMins/100) { Sell(1,Open); BuyToCover(1,Open); } SetExitOnClose; End RBS_V1(3) 我们将最初级版本的系统应用于所有品种的指数中(可行性测试，选取了指数的30分钟周期，数据范围为2008.1.1-现在)。除了玉米，小麦等少数价低品种外，绝大部分都是盈利，有些品种还有不错的资金曲线。 证明该系统的有不错的胚子，值得继续深入研究。 RBS_V2(1) 如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。 两种解决方案： 1、设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。 2、考虑上当前的开盘价，加上跳空的范围。 我们选择第一种方法。 RBS_V2(2) Params Numeric MinRange(0.2); Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date[1]) { DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01) preDayRange = Open*MinRange*0.01; }Else { DayOpen = DayOpen[1]; preDayRange = preDayRange[1]; } RBS_V3(1) 有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？ 考虑增加止损设置，也有2种方案： 1、亏损固定点数。 2、亏损当前价格的百分比。 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。 RBS_V3(2) 先增加一个变量StopLine,用来保存止