2.4+分位数回归估计.pptVIP

§2.4 分位数回归估计Quantile Regression,QR 一、分位数回归的提出 二、分位数回归及其估计 三、分位数回归的假设检验 四、实例 一、分位数回归的提出 分位数回归由Koenker Roger和Bassett Gilbert Jr于1978年提出 利用解释变量和被解释变量的条件分位数进行建模，试图揭示解释变量对被解释本来分布的位置、刻度和形状的影响。 经典回归模型称为均值回归。建立了被解释变量的条件均值与解释变量之间的关系。 实例1 Koenker和Machado(1999)分析了1965～1975以及1975～1985两段时间内世界主要国家的经济增长情况。模型选取了13个影响经济增长的解释变量。 通过分位数回归得出结论：对于初始单位资本产出这一解释变量，它的全部回归分位系数基本保持不变，这就意味着对于经济发展迅速与缓慢的国家而言，初始单位资本产出对于经济增长的影响基本相同； 教育支出占GDP的比重以及公共消费占GDP的比重这两个解释变量对于经济发展缓慢的国家影响更加强烈。 实例2 Chen(2004)使用分位数回归方法研究了美国8250名男性的BMI（身体质量指数，一种广泛用于测量偏胖还是偏瘦的指标）情况，并得出结论： 在2~20岁这一快速成长期中，BMI迅速增加； 在中年期间BMI值保持比较稳定； 60岁以后，BMI的值开始减少。 分位数回